Сравнение ATRFX с SCSPX
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and SCSPX (Sterling Capital Quality Income Fund) are both mutual funds - ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds, while SCSPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, ATRFX returned 5.62%/yr vs 1.78%/yr for SCSPX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ATRFX charges 1.77%/yr vs 0.58%/yr for SCSPX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и SCSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SCSPX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции ATRFX превзошли акции SCSPX по среднегодовой доходности: 5.62% против 1.78% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 4.74%
SCSPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 2.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ATRFX и SCSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -0.65% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
SCSPX Sterling Capital Quality Income Fund | -0.03% | 7.61% | 2.38% | 4.51% | -9.02% | -1.05% | 4.58% | 6.24% | 1.49% | 3.09% |
Correlation
The correlation between ATRFX and SCSPX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between ATRFX and SCSPX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRFX vs. SCSPX — Ранг доходности на риск
ATRFX
SCSPX
Сравнение ATRFX c SCSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRFX | SCSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 2.35 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и SCSPX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки SCSPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SCSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRFX | SCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -13.41% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -2.91% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -4.36% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -13.19% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -13.41% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -1.95% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -2.16% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 1.16% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и SCSPX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRFX | SCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.14% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 2.89% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 3.54% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 5.00% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 3.97% | +11.73% |
Сравнение комиссий ATRFX и SCSPX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SCSPX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и SCSPX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCSPX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.35% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
SCSPX Sterling Capital Quality Income Fund | 3.62% | 3.85% | 3.60% | 2.57% | 2.37% | 2.05% | 2.50% | 2.99% | 3.19% | 2.74% | 2.66% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
ATRFX and SCSPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRFX has higher volatility (4.52%) compared to SCSPX (1.14%). In terms of maximum drawdown, ATRFX dropped -35.17% vs SCSPX's -13.41%.
SCSPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRFX и SCSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор