PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с SCSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с SCSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SCSPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и SCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и SCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.98%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		-0.34%7.61%2.38%4.51%-9.02%-1.05%4.58%6.24%1.49%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у SCSPX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции ATRFX превзошли акции SCSPX по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.93% соответственно.

ATRFX

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.24%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-6.37%
3 года*
-2.72%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.86%

SCSPX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.29%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Sterling Capital Quality Income Fund

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPCATRFX с VIG
Часто сравнивают с SCSPX:
SCSPX с STMDXSCSPX с BUSIXSCSPX с BOPIXSCSPX с BBISXSCSPX с BEGIXSCSPX с SCCPXSCSPX с BIBTX

Сравнение комиссий ATRFX и SCSPX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии SCSPX в 0.58%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund

Доходность на риск

ATRFX vs. SCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCSPX
Ранг доходности на риск SCSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c SCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXSCSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.21

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.76

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.91

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

5.98

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. SCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCSPX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и SCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXSCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.21

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между ATRFX и SCSPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и SCSPX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCSPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.80%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
SCSPX
Sterling Capital Quality Income Fund		3.55%3.85%3.60%2.57%2.37%2.05%2.50%2.99%3.19%2.74%2.66%2.71%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и SCSPX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки SCSPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и SCSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXSCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-13.41%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-2.79%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-13.41%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-13.41%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-2.26%

-27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-2.17%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

0.89%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и SCSPX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXSCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

1.48%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

2.43%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

4.04%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

4.91%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

3.92%

+11.43%