Сравнение ATRFX с VGWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VGWAX.
Основные характеристики
| ATRFX | VGWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.89% | 4.56% |
| Дох-ть за 1 год | 16.40% | 13.58% |
| Дох-ть за 3 года | 15.04% | 4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.50% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 7.10% |
| Макс. просадка | -25.03% | -25.28% |
| Current Drawdown | -3.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VGWAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VGWAX
С начала года, ATRFX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VGWAX с доходностью 4.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VGWAX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VGWAX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VGWAX в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 2.13% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% | 0.64% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.82% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VGWAX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VGWAX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.