PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRFX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с VGWAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VGWAX.

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VGWAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.09

VGWAX:

0.19

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.31

VGWAX:

0.38

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.80

VGWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.65

VGWAX:

0.25

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.35

VGWAX:

0.69

Индекс Язвы

ATRFX:

16.91%

VGWAX:

3.81%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.56%

VGWAX:

10.73%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

ATRFX:

-27.95%

VGWAX:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 5.40%.

ATRFX

С начала года

-13.14%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-23.69%

5 лет

8.83%

10 лет

3.82%

VGWAX

С начала года

5.40%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

0.01%

1 год

2.08%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATRFX и VGWAX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VGWAX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности VGWAX в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.32%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.20%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VGWAX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VGWAX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...