Сравнение ATRFX с VGWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или VGWAX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и VGWAX
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 7.72%.
ATRFX
-2.16%
-2.75%
-9.45%
-0.54%
12.24%
5.84%
VGWAX
7.72%
-2.53%
2.28%
12.78%
7.17%
N/A
Основные характеристики
| ATRFX | VGWAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | -0.05 | 11.20 |
| Индекс Язвы | 7.68% | 1.18% |
| Дневная вол-ть | 16.70% | 6.76% |
| Макс. просадка | -25.02% | -25.28% |
| Текущая просадка | -15.33% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и VGWAX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между ATRFX и VGWAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRFX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и VGWAX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VGWAX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.75% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.15% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и VGWAX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.02%, примерно равная максимальной просадке VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и VGWAX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.