PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFXVGWAX
Дох-ть с нач. г.0.40%8.96%
Дох-ть за 1 год1.74%16.28%
Дох-ть за 3 года5.77%5.12%
Дох-ть за 5 лет13.74%8.00%
Коэф-т Шарпа0.102.23
Дневная вол-ть16.51%7.19%
Макс. просадка-25.03%-25.28%
Текущая просадка-13.12%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и VGWAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VGWAX

С начала года, ATRFX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 8.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.57%
6.58%
ATRFX
VGWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Systematic Alpha Class I

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий ATRFX и VGWAX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.34
VGWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 9.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.93

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и VGWAX

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 2.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и VGWAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.10
2.23
ATRFX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VGWAX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VGWAX в 2.81%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.84%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
2.81%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VGWAX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.12%
-0.58%
ATRFX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VGWAX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.55%
1.80%
ATRFX
VGWAX