PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATRFX с VGWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds, while VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, ATRFX returned 5.27%/yr vs 8.46%/yr for VGWAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ATRFX charges 1.77%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 11.04%.

ATRFX

1 день
0.93%
1 месяц
9.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.49%
3 года*
0.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
5.84%

VGWAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.06%
1 год
22.61%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRFX и VGWAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.09%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-14.54%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		11.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%

Correlation

The correlation between ATRFX and VGWAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.24

Over the past year, ATRFX and VGWAX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPCATRFX с VSP.TO
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Доходность на риск

ATRFX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXVGWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.88

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.11

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.41

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

13.91

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.88

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VGWAX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRFXVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-25.28%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-6.67%

-15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-7.69%

-27.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-17.46%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

0.00%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-2.90%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

1.63%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VGWAX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRFXVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.36%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

6.33%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

7.91%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.17%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

10.97%

+4.57%

Сравнение комиссий ATRFX и VGWAX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VGWAX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VGWAX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.49%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.09%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATRFX and VGWAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRFX has higher volatility (3.50%) compared to VGWAX (2.36%). In terms of maximum drawdown, ATRFX dropped -35.17% vs VGWAX's -25.28%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRFX и VGWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор