PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с VGWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и VGWAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.84%
51.39%
ATRFX
VGWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

VGWAX:

0.22

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.46

VGWAX:

0.34

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

VGWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.71

VGWAX:

0.22

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.62

VGWAX:

0.64

Индекс Язвы

ATRFX:

15.52%

VGWAX:

3.68%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.65%

VGWAX:

10.71%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

VGWAX:

-25.28%

Текущая просадка

ATRFX:

-29.75%

VGWAX:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.35%.


ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-25.20%

5 лет

8.34%

10 лет

3.72%

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.42%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и VGWAX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и VGWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
VGWAX: 0.22
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.46
VGWAX: 0.34
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
VGWAX: 1.06
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.71
VGWAX: 0.22
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATRFX: -1.62
VGWAX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.22
ATRFX
VGWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и VGWAX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности VGWAX в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и VGWAX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и VGWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.75%
-5.48%
ATRFX
VGWAX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и VGWAX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
6.44%
ATRFX
VGWAX