- ISIN
- US62827M4179
- CUSIP
- 62827M417
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 31 июл. 2014 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции ATRFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) показал доход в 0.09% с начала года и 16.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATRFX составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Catalyst Systematic Alpha Class I
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ATRFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.06% | 4.39% | -17.05% | 11.05% | 7.61% | 1.89% | 0.09% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -6.68% | -6.49% | -4.63% | 3.28% | 1.79% | 2.92% | 4.35% | 3.28% | 2.69% | -3.67% | 3.76% | 2.81% |
| 2024 | 2.08% | 2.47% | 6.47% | -1.81% | 0.27% | 1.11% | -0.08% | -7.95% | -0.61% | -4.46% | 1.79% | -2.75% | -4.14% |
| 2023 | 9.33% | -0.09% | 0.15% | 3.21% | 4.51% | 6.05% | -0.80% | -1.68% | -2.38% | -3.21% | 7.67% | 0.35% | 24.60% |
| 2022 | -9.32% | 1.30% | 6.01% | -4.46% | -2.04% | -0.89% | -1.60% | 1.63% | -3.51% | 5.92% | 5.98% | -2.20% | -4.33% |
| 2021 | 1.73% | 2.86% | 0.93% | 5.41% | 1.74% | 2.10% | 6.53% | 3.68% | -4.90% | 3.46% | -1.97% | 2.04% | 25.70% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Systematic Alpha Class I has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.24, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2014.
- This fund participated in 78.86% of S&P 500 Index downside but only 55.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 55.25%
- Участие в снижении
- 78.86%
Комиссия
Комиссия ATRFX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATRFX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 13.52 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Systematic Alpha Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.07 | $1.26 | $0.23 | $0.50 | $0.60 | $1.94 | $0.16 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Systematic Alpha Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.20 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.87 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Systematic Alpha Class I показал максимальную просадку в 35.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Catalyst Systematic Alpha Class I составляет 14.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -35.17%апр. 2025 г. | 8mo 25d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.03%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 1y 7d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -21.72%март 2020 г. | 1mo | 8mo 19d | 9mo 19dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.96%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 4mo 4d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.92%окт. 2023 г. | 3mo 23d | 2mo 18d | 6mo 11dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| ATRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -56.78% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -9.10% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -18.90% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -25.43% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -33.92% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.63% | -0.74% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.72% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 1.97% | +5.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATRFX
Добавьте Catalyst Systematic Alpha Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATRFX