PortfoliosLab logo
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US62827M4179

CUSIP

62827M417

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

31 июл. 2014 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$2,500

Комиссия

Комиссия ATRFX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst Systematic Alpha Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.85%
186.18%
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Catalyst Systematic Alpha Class I показал доход в -15.32% с начала года и -26.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Catalyst Systematic Alpha Class I составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.25%

10 лет

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-6.68%-6.49%-6.09%-15.32%
20242.08%2.48%6.47%-1.81%0.28%1.11%-0.08%-7.95%-0.61%-4.46%1.79%-2.75%-4.14%
20239.32%-0.09%0.15%3.21%4.51%6.05%-0.80%-1.67%-2.38%-3.21%7.67%0.35%24.60%
2022-9.32%1.30%6.01%-4.46%-2.04%-0.89%-1.60%1.63%-3.51%5.92%5.98%-2.20%-4.33%
20211.73%2.86%0.93%5.41%1.74%2.10%6.53%3.68%-4.90%3.46%-1.97%2.04%25.71%
20205.12%-5.84%-8.38%5.31%1.29%-1.27%6.75%1.61%2.08%-3.87%6.44%6.59%15.32%
20193.98%3.61%4.46%4.51%-4.39%5.53%4.69%-1.92%-0.98%1.65%6.16%0.98%31.47%
20182.68%-8.94%-1.88%0.56%0.89%-1.77%2.03%3.10%-3.54%-9.46%-1.97%-2.43%-19.65%
20171.16%-1.35%0.21%-0.10%-0.00%-0.95%0.00%0.74%-0.32%0.95%-0.32%2.00%2.00%
2016-0.82%-0.82%0.52%-1.03%0.94%1.34%1.12%-0.10%0.10%-1.91%-1.03%-0.67%-2.38%
2015-0.20%1.95%-0.91%2.24%1.39%-5.49%6.12%-3.81%-1.12%1.34%1.62%-1.27%1.36%
20144.20%-3.26%-1.19%0.30%-1.71%-1.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATRFX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.46
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.71
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ATRFX: -1.62
^GSPC: 1.94

Catalyst Systematic Alpha Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.46
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst Systematic Alpha Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.26$0.23$0.50$0.60$1.94$0.30$0.11$0.00$0.09$0.07$0.06

Дивидендный доход

13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Systematic Alpha Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.20$0.02$0.02$0.02$0.87$1.26
2023$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2019$0.05$0.03$0.05$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.75%
-10.07%
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Catalyst Systematic Alpha Class I показал максимальную просадку в 35.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Catalyst Systematic Alpha Class I составляет 29.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.09%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.
-25.02%26 янв. 2018 г.23227 дек. 2018 г.24517 дек. 2019 г.477
-21.72%24 февр. 2020 г.2325 мар. 2020 г.1809 дек. 2020 г.203
-16.96%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.309
-9.92%5 июл. 2023 г.8126 окт. 2023 г.5312 янв. 2024 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Catalyst Systematic Alpha Class I составляет 12.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
14.23%
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I)
Benchmark (^GSPC)