- ISIN
- US62827M4179
- CUSIP
- 62827M417
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 31 июл. 2014 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции ATRFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) показал доход в -0.65% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATRFX составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Catalyst Systematic Alpha Class I
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.62%
- Всё время*
- 4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ATRFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.06% | 4.39% | -17.05% | 11.05% | 7.61% | 2.74% | -2.85% | 1.32% | -0.65% | ||||
| 2025 | 3.21% | -6.68% | -6.49% | -4.63% | 3.28% | 1.79% | 2.92% | 4.35% | 3.28% | 2.69% | -3.67% | 3.76% | 2.81% |
| 2024 | 2.08% | 2.47% | 6.47% | -1.81% | 0.27% | 1.11% | -0.08% | -7.95% | -0.61% | -4.46% | 1.79% | -2.75% | -4.14% |
| 2023 | 9.33% | -0.09% | 0.15% | 3.21% | 4.51% | 6.05% | -0.80% | -1.68% | -2.38% | -3.21% | 7.67% | 0.35% | 24.60% |
| 2022 | -9.32% | 1.30% | 6.01% | -4.46% | -2.04% | -0.89% | -1.60% | 1.63% | -3.51% | 5.92% | 5.98% | -2.20% | -4.33% |
| 2021 | 1.73% | 2.86% | 0.93% | 5.41% | 1.74% | 2.10% | 6.53% | 3.68% | -4.90% | 3.46% | -1.97% | 2.04% | 25.70% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Systematic Alpha Class I has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.25, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2014.
- This fund participated in 78.38% of S&P 500 Index downside but only 54.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 54.52%
- Участие в снижении
- 78.38%
Комиссия
Комиссия ATRFX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATRFX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 10.58 | -9.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst Systematic Alpha Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.07 | $1.26 | $0.23 | $0.50 | $0.60 | $1.94 | $0.16 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst Systematic Alpha Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.20 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.87 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Systematic Alpha Class I показал максимальную просадку в 35.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Catalyst Systematic Alpha Class I составляет 15.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.17%апр. 2025 г. | 8mo 25d | — | 2y 20dиюль 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-25.03%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 1y 7d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.72%март 2020 г. | 1mo | 8mo 19d | 9mo 19dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.96%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 4mo 4d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.92%окт. 2023 г. | 3mo 23d | 2mo 18d | 6mo 11dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ATRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -56.78% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -9.10% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -18.90% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -25.43% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -33.92% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -0.17% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 2.14% | +5.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATRFX
Добавьте Catalyst Systematic Alpha Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATRFX