PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRFX с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRFXMADVX
Дох-ть с нач. г.1.65%11.65%
Дох-ть за 1 год2.26%18.81%
Дох-ть за 3 года5.96%8.09%
Дох-ть за 5 лет14.55%10.12%
Дох-ть за 10 лет6.10%7.93%
Коэф-т Шарпа0.181.91
Дневная вол-ть16.57%10.42%
Макс. просадка-25.03%-50.00%
Текущая просадка-12.03%-1.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ATRFX и MADVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и MADVX

С начала года, ATRFX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям MADVX по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
84.46%
122.00%
ATRFX
MADVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и MADVX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRFX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.57
MADVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.40

Сравнение коэффициента Шарпа ATRFX и MADVX

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MADVX равного 1.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRFX и MADVX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.18
1.91
ATRFX
MADVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и MADVX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности MADVX в 8.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.80%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%0.00%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
8.88%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.77%7.98%2.30%6.35%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и MADVX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.03%
-1.97%
ATRFX
MADVX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и MADVX

Текущая волатильность для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) составляет 2.64%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.64%
2.85%
ATRFX
MADVX