PortfoliosLab logo
Сравнение ATRFX с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRFX и MADVX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.85%
-5.25%
ATRFX
MADVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.16

MADVX:

-0.19

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.46

MADVX:

-0.15

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.78

MADVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.71

MADVX:

-0.14

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.62

MADVX:

-0.56

Индекс Язвы

ATRFX:

15.52%

MADVX:

5.69%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.65%

MADVX:

16.55%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

MADVX:

-50.66%

Текущая просадка

ATRFX:

-29.75%

MADVX:

-15.25%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ATRFX превзошли акции MADVX по среднегодовой доходности: 3.81% против -0.72% соответственно.


ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.10%

10 лет

3.81%

MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.44%

5 лет

4.05%

10 лет

-0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ATRFX и MADVX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и MADVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRFX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATRFX: -1.16
MADVX: -0.19
Коэффициент Сортино ATRFX, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATRFX: -1.46
MADVX: -0.15
Коэффициент Омега ATRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATRFX: 0.78
MADVX: 0.98
Коэффициент Кальмара ATRFX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATRFX: -0.71
MADVX: -0.14
Коэффициент Мартина ATRFX, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ATRFX: -1.62
MADVX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа MADVX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
-0.19
ATRFX
MADVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и MADVX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности MADVX в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и MADVX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.75%
-15.25%
ATRFX
MADVX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и MADVX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MADVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
11.38%
ATRFX
MADVX