PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRFX с MADVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с MADVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRFX или MADVX.

Корреляция

Корреляция между ATRFX и MADVX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и MADVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRFX:

-1.09

MADVX:

0.49

Коэф-т Сортино

ATRFX:

-1.31

MADVX:

0.82

Коэф-т Омега

ATRFX:

0.80

MADVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ATRFX:

-0.65

MADVX:

0.61

Коэф-т Мартина

ATRFX:

-1.35

MADVX:

2.41

Индекс Язвы

ATRFX:

16.91%

MADVX:

3.31%

Дневная вол-ть

ATRFX:

21.56%

MADVX:

15.42%

Макс. просадка

ATRFX:

-35.09%

MADVX:

-50.00%

Текущая просадка

ATRFX:

-27.95%

MADVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у MADVX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям MADVX по среднегодовой доходности: 3.82% против 7.99% соответственно.

ATRFX

С начала года

-13.14%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-23.69%

5 лет

8.83%

10 лет

3.82%

MADVX

С начала года

7.08%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

3.16%

1 год

7.45%

5 лет

14.73%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATRFX и MADVX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии MADVX в 0.68%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRFX и MADVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRFX c MADVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MADVX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и MADVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и MADVX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности MADVX в 10.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.32%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		10.42%11.21%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.77%7.98%2.30%6.35%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и MADVX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки MADVX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и MADVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и MADVX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеют волатильность 4.14% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...