Сравнение TRAK с COST
TRAK (Park City Group Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, TRAK returned -53.66% vs -3.54% for COST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.
TRAK
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -32.92%
- 1 год
- -53.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам TRAK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -27.45% | -43.84% | 19.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 5.02% |
Correlation
The correlation between TRAK and COST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$104.56
COST:
$26.51
TRAK:
0.09
COST:
36.26
TRAK:
0.00
COST:
2.83
TRAK:
0.03
COST:
1.09
TRAK:
$5.90B
COST:
$293.59B
TRAK:
$5.09B
COST:
$11.12B
TRAK:
$1.63B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. COST — Ранг доходности на риск
TRAK
COST
Сравнение TRAK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.25 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.55 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и COST
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -53.39% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.22% | -14.42% | -49.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -12.17% | -51.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.88% | -13.36% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 6.81% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и COST
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.17% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 14.48% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 18.77% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 22.73% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 21.97% | +18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и COST
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TRAK Park City Group Inc | 0.87% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и COST
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and COST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (8.83%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор