Сравнение TRAK с COST
TRAK (Park City Group Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, TRAK returned -53.01% vs -7.02% for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам TRAK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 3.04% |
Correlation
The correlation between TRAK and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$104.56
COST:
$26.51
TRAK:
0.10
COST:
36.68
TRAK:
0.00
COST:
2.87
TRAK:
0.03
COST:
1.10
TRAK:
$5.90B
COST:
$293.59B
TRAK:
$5.09B
COST:
$11.12B
TRAK:
$1.63B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. COST — Ранг доходности на риск
TRAK
COST
Сравнение TRAK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.44 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.99 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.37 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.59 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и COST
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -53.39% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -16.02% | -51.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -11.15% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -13.36% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 9.60% | +33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и COST
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 8.14% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 14.83% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 19.15% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 22.73% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 21.94% | +18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и COST
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и COST
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (13.80%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор