Сравнение TRAK с LDOS
TRAK (Park City Group Inc) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past year, TRAK returned -45.94% vs -25.88% for LDOS. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRAK показывает доходность -30.06%, а LDOS немного выше – -29.26%.
TRAK
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- -17.76%
- С начала года
- -30.06%
- 1 год
- -45.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.99%
LDOS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 16.68%
- 6 месяцев
- -32.28%
- С начала года
- -29.26%
- 1 год
- -25.88%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 15.42%
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $193.69M | $168.63M | $188.77M | |
| $553.68K | $508.58K | $731.12K |
Сравнение доходности по годам TRAK и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -30.06% | -43.84% | 19.37% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -29.26% | 26.50% | -13.33% |
Correlation
The correlation between TRAK and LDOS is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$156.47M
LDOS:
$15.96B
TRAK:
$104.75
LDOS:
$10.71
TRAK:
0.08
LDOS:
11.84
TRAK:
0.00
LDOS:
0.10
TRAK:
0.03
LDOS:
0.93
TRAK:
0.00
LDOS:
3.05
TRAK:
$5.90B
LDOS:
$17.63B
TRAK:
$5.09B
LDOS:
$3.07B
TRAK:
$1.63B
LDOS:
$2.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TRAK
LDOS
Сравнение TRAK c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.52 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.14 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и LDOS
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -54.72% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.72% | -49.47% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | -35.90% | -28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.85% | -19.86% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.37% | 22.82% | +15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и LDOS
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 10.85%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 12.94% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.91% | 28.98% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 33.55% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 27.26% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 27.77% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и LDOS
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TRAK Park City Group Inc | 0.93% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и LDOS
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 817.00M при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 507.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and LDOS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (12.94%) compared to TRAK (10.85%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор