Сравнение TRAK с LDOS
TRAK (Park City Group Inc) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past year, TRAK returned -53.00% vs -13.11% for LDOS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.13%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.90%.
TRAK
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -25.25%
- 1 год
- -53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам TRAK и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.13% | -43.84% | 18.98% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | -13.31% |
Correlation
The correlation between TRAK and LDOS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.26M
LDOS:
$15.92B
TRAK:
$104.56
LDOS:
$10.92
TRAK:
0.10
LDOS:
11.39
TRAK:
0.00
LDOS:
0.09
TRAK:
0.03
LDOS:
0.93
TRAK:
0.00
LDOS:
3.18
TRAK:
$5.90B
LDOS:
$17.33B
TRAK:
$5.09B
LDOS:
$3.04B
TRAK:
$1.63B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TRAK
LDOS
Сравнение TRAK c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.94 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.45 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.23 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и LDOS
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -54.72% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -38.05% | -29.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.82% | -37.39% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -19.66% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.69% | 13.96% | +28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и LDOS
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 10.77% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 25.30% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 29.38% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 26.74% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 27.49% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и LDOS
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и LDOS
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and LDOS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (13.95%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор