PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с LDOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с LDOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или LDOS.

Корреляция

Корреляция между TRAK и LDOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TRAK и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
594.26%
467.04%
TRAK
LDOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

1.06

LDOS:

0.55

Коэф-т Сортино

TRAK:

1.61

LDOS:

0.90

Коэф-т Омега

TRAK:

1.20

LDOS:

1.15

Коэф-т Кальмара

TRAK:

1.47

LDOS:

0.45

Коэф-т Мартина

TRAK:

3.73

LDOS:

0.89

Индекс Язвы

TRAK:

10.89%

LDOS:

18.91%

Дневная вол-ть

TRAK:

38.27%

LDOS:

30.26%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

LDOS:

-51.28%

Текущая просадка

TRAK:

-14.40%

LDOS:

-27.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$386.45M

LDOS:

$18.21B

EPS

TRAK:

$0.33

LDOS:

$9.22

Коэффициент P/E

TRAK:

64.09

LDOS:

15.40

Коэффициент PEG

TRAK:

2.13

LDOS:

2.34

Коэффициент P/S

TRAK:

18.23

LDOS:

1.09

Коэффициент P/B

TRAK:

7.88

LDOS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$16.11M

LDOS:

$12.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$13.41M

LDOS:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.15M

LDOS:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции TRAK уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 6.41% против 18.90% соответственно.

TRAK

С начала года

-4.34%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

9.32%

1 год

37.23%

5 лет

38.44%

10 лет

6.41%

LDOS

С начала года

1.35%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-13.28%

1 год

14.14%

5 лет

8.90%

10 лет

18.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и LDOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRAK: 1.06
LDOS: 0.55
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRAK: 1.61
LDOS: 0.90
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRAK: 1.20
LDOS: 1.15
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRAK: 1.47
LDOS: 0.45
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRAK: 3.73
LDOS: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.55
TRAK
LDOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и LDOS

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LDOS в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRAK
Park City Group Inc		0.33%0.31%0.76%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и LDOS

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.40%
-27.31%
TRAK
LDOS

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и LDOS

Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.91%
10.25%
TRAK
LDOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию