Сравнение TRAK с FUL
TRAK (Park City Group Inc) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past year, TRAK returned -53.00% vs 12.81% for FUL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 4.26%.
TRAK
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -25.25%
- 1 год
- -53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам TRAK и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.13% | -43.84% | 18.98% |
FUL H.B. Fuller Company | 4.26% | -10.46% | -12.47% |
Correlation
The correlation between TRAK and FUL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.26M
FUL:
$3.42B
TRAK:
$104.56
FUL:
$2.88
TRAK:
0.10
FUL:
21.33
TRAK:
0.03
FUL:
0.99
TRAK:
0.00
FUL:
1.65
TRAK:
$5.90B
FUL:
$3.46B
TRAK:
$5.09B
FUL:
$1.11B
TRAK:
$1.63B
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. FUL — Ранг доходности на риск
TRAK
FUL
Сравнение TRAK c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.48 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.49 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.37 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.27 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и FUL
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -68.25% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -26.97% | -40.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.82% | -26.72% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -18.76% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.69% | 8.62% | +34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и FUL
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 11.22% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 26.38% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 34.73% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 29.38% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 31.10% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и FUL
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FUL в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.54% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и FUL
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and FUL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (13.95%) compared to FUL (11.22%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор