Сравнение TRAK с FUL
TRAK (Park City Group Inc) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past year, TRAK returned -50.80% vs -1.73% for FUL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью -1.03%.
TRAK
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -17.02%
- С начала года
- -26.08%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUL
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам TRAK и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -26.08% | -43.84% | 19.37% |
FUL H.B. Fuller Company | -1.03% | -10.46% | -12.64% |
Correlation
The correlation between TRAK and FUL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$165.38M
FUL:
$3.14B
TRAK:
$104.75
FUL:
$3.36
TRAK:
0.09
FUL:
17.39
TRAK:
0.03
FUL:
0.92
TRAK:
0.00
FUL:
1.54
TRAK:
$5.90B
FUL:
$3.51B
TRAK:
$5.09B
FUL:
$1.14B
TRAK:
$1.63B
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. FUL — Ранг доходности на риск
TRAK
FUL
Сравнение TRAK c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.06 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.19 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и FUL
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -68.25% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -26.97% | -34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.82% | -30.43% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -18.78% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.90% | 9.00% | +29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и FUL
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 10.95% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 27.90% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 33.70% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 29.71% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 31.17% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и FUL
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FUL в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.63% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
TRAK Park City Group Inc | 0.88% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и FUL
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and FUL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.77%) compared to FUL (10.95%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор