Сравнение TRAK с CMTL
TRAK (Park City Group Inc) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, CMTL in Communication Equipment. Over the past year, TRAK returned -53.01% vs 150.00% for CMTL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у CMTL с доходностью 2.08%.
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMTL
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 45.55%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 64.13%
- 1 год
- 150.00%
- 3 года*
- -21.01%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- -11.96%
Сравнение доходности по годам TRAK и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 2.08% | 31.92% | -10.09% |
Correlation
The correlation between TRAK and CMTL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.08M
CMTL:
$161.05M
TRAK:
$104.56
CMTL:
-$680.48K
TRAK:
0.03
CMTL:
0.00
TRAK:
$5.90B
CMTL:
$106.76T
TRAK:
$5.09B
CMTL:
$36.22T
TRAK:
$1.63B
CMTL:
$4.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. CMTL — Ранг доходности на риск
TRAK
CMTL
Сравнение TRAK c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.04 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.13 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 1.79 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.07 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и CMTL
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -96.69% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -49.67% | -17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -90.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -85.68% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -47.42% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 21.13% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и CMTL
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 13.80%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 25.03%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 25.03% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 64.58% | -30.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 84.25% | -41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 90.14% | -49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 73.78% | -32.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и CMTL
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как CMTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и CMTL
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and CMTL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.03%) compared to TRAK (13.80%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор