PortfoliosLab logo
Сравнение TRAK с WAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRAK и WAB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TRAK и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.01%
3,099.02%
TRAK
WAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

1.00

WAB:

0.83

Коэф-т Сортино

TRAK:

1.54

WAB:

1.29

Коэф-т Омега

TRAK:

1.19

WAB:

1.19

Коэф-т Кальмара

TRAK:

1.38

WAB:

1.04

Коэф-т Мартина

TRAK:

3.50

WAB:

3.24

Индекс Язвы

TRAK:

10.92%

WAB:

7.56%

Дневная вол-ть

TRAK:

38.27%

WAB:

27.77%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

WAB:

-71.84%

Текущая просадка

TRAK:

-13.59%

WAB:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$390.10M

WAB:

$31.72B

EPS

TRAK:

$0.32

WAB:

$6.39

Коэффициент P/E

TRAK:

66.72

WAB:

28.80

Коэффициент PEG

TRAK:

2.13

WAB:

3.92

Коэффициент P/S

TRAK:

18.40

WAB:

3.02

Коэффициент P/B

TRAK:

8.14

WAB:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$16.11M

WAB:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$13.41M

WAB:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.15M

WAB:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRAK имеют среднегодовую доходность 7.22%, а акции WAB немного впереди с 7.58%.


TRAK

С начала года

-3.44%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

11.10%

1 год

32.04%

5 лет

36.97%

10 лет

7.22%

WAB

С начала года

-2.81%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-2.28%

1 год

12.50%

5 лет

27.62%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и WAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRAK: 1.00
WAB: 0.83
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRAK: 1.54
WAB: 1.29
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRAK: 1.19
WAB: 1.19
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRAK: 1.38
WAB: 1.04
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRAK: 3.50
WAB: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAB равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.83
TRAK
WAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и WAB

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности WAB в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRAK
Park City Group Inc
0.32%0.31%0.76%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и WAB

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-12.19%
TRAK
WAB

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и WAB

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.88%, в то время как у Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
17.06%
TRAK
WAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию