PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAK с WAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с WAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRAK (Park City Group Inc) and WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while WAB operates in Railroads (Industrials). Over the past year, TRAK returned -53.01% vs 29.36% for WAB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRAK и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью 23.29%.

TRAK

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-18.21%
6 месяцев
-25.10%
1 год
-53.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WAB

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.23%
С начала года
23.29%
6 месяцев
22.95%
1 год
29.36%
3 года*
40.00%
5 лет*
26.66%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRAK и WAB

2026 (YTD)20252024
TRAK
Park City Group Inc		-18.21%-43.84%18.98%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		23.29%13.15%4.28%

Correlation

The correlation between TRAK and WAB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.25

The correlation between TRAK and WAB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$190.08M

WAB:

$44.81B

EPS

TRAK:

$104.56

WAB:

$7.07

Коэффициент P/E

TRAK:

0.10

WAB:

37.11

Коэффициент PEG

TRAK:

0.00

WAB:

1.57

Коэффициент P/S

TRAK:

0.03

WAB:

3.90

Коэффициент P/B

TRAK:

0.00

WAB:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$5.90B

WAB:

$11.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$5.09B

WAB:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$1.63B

WAB:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park City Group Inc

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FULTRAK с COST
Часто сравнивают с WAB:
WAB с GEVWAB с WATWAB с CSXWAB с ERIEWAB с AEOWAB с CLFWAB с CP

Доходность на риск

TRAK vs. WAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WAB
Ранг доходности на риск WAB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAK c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAKWABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
1.25

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
1.86

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.22

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4.92

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAK vs. WAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа WAB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAKWABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

1.25

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.35

-1.10

Просадки

Сравнение просадок TRAK и WAB

Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, примерно равная максимальной просадке WAB в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и WAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRAKWABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-71.85%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.35%

-13.29%

-54.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.86%

-2.99%

-55.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.07%

-23.98%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.83%

5.98%

+36.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и WAB

Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRAKWABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

7.30%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

17.98%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.11%

23.62%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.89%

25.82%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.89%

31.33%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и WAB

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности WAB в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAK
Park City Group Inc		0.77%0.62%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.43%0.47%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.88B
2.95B
(TRAK) Общая выручка
(WAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRAK и WAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Park City Group Inc и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.3%
36.0%
Активы портфеля
TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.95B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 517.00M при выручке в 2.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 362.00M при выручке в 2.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

TRAK and WAB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRAK has higher volatility (13.80%) compared to WAB (7.30%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs WAB's -71.85%.

WAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRAK и WAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор