Сравнение TRAK с AVGO
TRAK (Park City Group Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past year, TRAK returned -53.01% vs 61.75% for AVGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам TRAK и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 28.62% |
Correlation
The correlation between TRAK and AVGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.08M
AVGO:
$2.04T
TRAK:
$104.56
AVGO:
$6.01
TRAK:
0.10
AVGO:
69.71
TRAK:
0.00
AVGO:
0.87
TRAK:
0.03
AVGO:
27.08
TRAK:
0.00
AVGO:
23.29
TRAK:
$5.90B
AVGO:
$75.47B
TRAK:
$5.09B
AVGO:
$50.53B
TRAK:
$1.63B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. AVGO — Ранг доходности на риск
TRAK
AVGO
Сравнение TRAK c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.17 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.19 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 1.39 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.10 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и AVGO
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -48.30% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -28.67% | -38.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -13.01% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -7.97% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 11.94% | +30.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и AVGO
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 13.80%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 18.29% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 33.56% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 44.74% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 43.15% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 39.38% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и AVGO
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AVGO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и AVGO
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to TRAK (13.80%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор