PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAK с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRAK с RXST

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAK или RXST.

Корреляция

Корреляция между TRAK и RXST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TRAK и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.57%
-34.87%
TRAK
RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAK:

1.62

RXST:

-0.63

Коэф-т Сортино

TRAK:

2.21

RXST:

-0.70

Коэф-т Омега

TRAK:

1.28

RXST:

0.92

Коэф-т Кальмара

TRAK:

2.55

RXST:

-0.57

Коэф-т Мартина

TRAK:

8.73

RXST:

-1.21

Индекс Язвы

TRAK:

7.85%

RXST:

25.11%

Дневная вол-ть

TRAK:

42.43%

RXST:

48.64%

Макс. просадка

TRAK:

-96.87%

RXST:

-53.21%

Текущая просадка

TRAK:

-16.16%

RXST:

-48.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRAK:

$391.20M

RXST:

$1.33B

EPS

TRAK:

$0.29

RXST:

-$0.81

Общая выручка (12 мес.)

TRAK:

$15.71M

RXST:

$109.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRAK:

$12.88M

RXST:

$70.16M

EBITDA (12 мес.)

TRAK:

$6.04M

RXST:

-$18.36M

Доходность по периодам

С начала года, TRAK показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у RXST с доходностью -3.90%.

TRAK

С начала года

-6.24%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

19.57%

1 год

71.45%

5 лет

32.99%

10 лет

6.04%

RXST

С начала года

-3.90%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-34.87%

1 год

-32.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAK и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг риск-скорректированной доходности RXST, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAK c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.62-0.63
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21-0.70
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.280.92
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.03-0.57
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.008.73-1.21
TRAK
RXST

Показатель коэффициента Шарпа TRAK на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAK и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62
-0.63
TRAK
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAK и RXST

Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как RXST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TRAK
Park City Group Inc		0.24%0.22%0.76%0.30%
RXST
RxSight, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAK и RXST

Максимальная просадка TRAK за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки RXST в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.16%
-48.61%
TRAK
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRAK и RXST

Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 9.87%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.87%
13.33%
TRAK
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRAK и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab