PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TCAF is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 24.64% for SCHG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAF показывает доходность 6.51%, а SCHG немного ниже – 6.42%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и SCHG

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%11.61%

Correlation

The correlation between TCAF and SCHG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between TCAF and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и SCHG

Секторы
TCAF
SCHG

Технологии

33.7%
46.3%

Здравоохранение

17.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.7%

Коммунальные услуги

8.6%
0.4%

Финансовые услуги

6.0%
6.7%

Промышленность

4.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.7%

Энергетика

2.6%
0.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

TCAF
33.7%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
SCHG
12.7%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
SCHG
0.4%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
SCHG
6.7%

Промышленность

TCAF
4.6%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
SCHG
1.7%

Энергетика

TCAF
2.6%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
SCHG
1.4%

Недвижимость

TCAF
0.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TCAF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.18

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.51

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

5.04

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.84

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TCAF и SCHG

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-34.59%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.41%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.78%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.20%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.90%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и SCHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 2.43%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.61%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.62%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.50%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.27%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

21.55%

-7.61%

Сравнение комиссий TCAF и SCHG

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и SCHG

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and SCHG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.64% vs 20.51% for TCAF. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.64% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for SCHG.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.04% for SCHG.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор