PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и SCHG


2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
-6.46%15.45%20.93%8.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий TCAF и SCHG

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

TCAF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCAFSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.76

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.24

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

3.71

-0.09

TCAF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCAFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между TCAF и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и SCHG

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и SCHG

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


TCAFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-34.59%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.41%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-12.51%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.22%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.84%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и SCHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCAFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.77%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.54%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

22.45%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

22.31%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

21.51%

-7.40%