Сравнение TCAF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TCAF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или SPY.
Корреляция
Корреляция между TCAF и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и SPY
Основные характеристики
TCAF:
0.27
SPY:
0.30
TCAF:
0.50
SPY:
0.56
TCAF:
1.07
SPY:
1.08
TCAF:
0.28
SPY:
0.31
TCAF:
1.34
SPY:
1.40
TCAF:
3.45%
SPY:
4.18%
TCAF:
17.34%
SPY:
19.64%
TCAF:
-16.37%
SPY:
-55.19%
TCAF:
-11.95%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%.
TCAF
-8.36%
-6.87%
-9.16%
5.27%
N/A
N/A
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и SPY
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TCAF и SPY
TCAF
SPY
Сравнение TCAF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и SPY
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.44% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и SPY
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 12.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.