Сравнение TCAF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TCAF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или SPY.
Основные характеристики
| TCAF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 30.57% | 33.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 12.01% |
| Макс. просадка | -8.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.49% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между TCAF и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и SPY
С начала года, TCAF показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и SPY
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCAF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и SPY
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и SPY
Максимальная просадка TCAF за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и SPY
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.11% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.