PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TSPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TCAF и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TSPA

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-4.39%16.44%26.37%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью -4.39%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
3.02%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с SCHG
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMOTSPA с ^GSPC

Сравнение комиссий TCAF и TSPA

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.95

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

6.81

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.68

+0.26

Корреляция

Корреляция между TCAF и TSPA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TSPA

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TSPA

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-24.72%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.06%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.49%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.66%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TSPA

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 5.47% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.65%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.86%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.09%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.15%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.15%

-3.03%