PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с TSPA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 17.42%/yr vs 21.45%/yr for TSPA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 8.79%.

TCAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.22%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.21%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.69%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и TSPA

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.55%15.45%20.93%9.71%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.79%16.44%26.37%11.57%

Correlation

The correlation between TCAF and TSPA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between TCAF and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и TSPA

Секторы
TCAF
TSPA

Технологии

34.0%
35.9%

Здравоохранение

17.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Коммунальные услуги

8.7%
2.4%

Финансовые услуги

6.1%
12.2%

Промышленность

4.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.7%

Энергетика

2.6%
3.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

TCAF
34.0%
TSPA
35.9%

Здравоохранение

TCAF
17.6%
TSPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

TCAF
12.4%
TSPA
10.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
10.5%
TSPA
11.3%

Коммунальные услуги

TCAF
8.7%
TSPA
2.4%

Финансовые услуги

TCAF
6.1%
TSPA
12.2%

Промышленность

TCAF
4.7%
TSPA
8.0%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
TSPA
4.7%

Энергетика

TCAF
2.6%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
TSPA
1.8%

Недвижимость

TCAF
0.1%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с SCHG
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

TCAF vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.84

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.51

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.58

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

11.59

-5.59

TCAF vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TSPA

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-24.72%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.24%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.04%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.92%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.45%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.05%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 4.21%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.38%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.00%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

17.09%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

17.04%

-3.02%

Сравнение комиссий TCAF и TSPA

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TSPA

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TCAF and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (5.08%) compared to TCAF (4.21%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 21.45% vs 17.42% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 21.45% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.48% for TCAF.

Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор