Сравнение TCAF с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или ^SP500TR.
Основные характеристики
| TCAF | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.00% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 34.07% | 37.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.68 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 23.43 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.28% |
| Макс. просадка | -8.80% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между TCAF и ^SP500TR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и ^SP500TR
С начала года, TCAF показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCAF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TCAF и ^SP500TR
Максимальная просадка TCAF за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и ^SP500TR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.57%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.