Сравнение TCAF с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TCAF с ^SP500TR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между TCAF и ^SP500TR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TCAF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TCAF

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCAF:

0.27

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

TCAF:

0.50

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

TCAF:

1.07

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

TCAF:

0.28

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

TCAF:

1.34

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

TCAF:

3.45%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

TCAF:

17.34%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

TCAF:

-16.37%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

TCAF:

-11.95%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%.

TCAF

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.16%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-9.33%

1 год

6.85%

5 лет

14.73%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCAF и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCAF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TCAF: 0.27

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

TCAF: 0.50

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

TCAF: 1.07

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

TCAF: 0.28

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

TCAF: 1.34

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TCAF

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок TCAF и ^SP500TR

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TCAF

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и ^SP500TR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 12.51%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TCAF

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TCAF с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TCAF и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCAF и ^SP500TR

TCAF

^SP500TR

Сравнение TCAF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TCAF и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество