Сравнение TCAF с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TCAF и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 12.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и CGDV
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TCAF vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TCAF
CGDV
Сравнение TCAF c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.86 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.44 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и CGDV
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и CGDV
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -21.82% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.91% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.61% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.57% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и CGDV
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.49% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.27% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.76% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.61% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.61% | -1.50% |