PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с PVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 32.58% for PVAL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.75%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и PVAL

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%9.84%

Correlation

The correlation between TCAF and PVAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between TCAF and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и PVAL

Секторы
TCAF
PVAL

Технологии

33.7%
11.9%

Здравоохранение

17.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Коммунальные услуги

8.6%
5.0%

Финансовые услуги

6.0%
19.1%

Промышленность

4.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.3%

Энергетика

2.6%
8.4%

Сырьевые материалы

0.1%
4.4%

Недвижимость

0.1%
2.1%

Технологии

TCAF
33.7%
PVAL
11.9%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
PVAL
12.6%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
PVAL
10.2%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
PVAL
5.0%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
PVAL
19.1%

Промышленность

TCAF
4.6%
PVAL
12.1%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
PVAL
8.3%

Энергетика

TCAF
2.6%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
PVAL
4.4%

Недвижимость

TCAF
0.1%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с SCHG
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDRPVAL с VFFVX

Доходность на риск

TCAF vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.04

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.28

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.53

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

17.33

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.04

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PVAL

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-16.64%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.22%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.16%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.02%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.89%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PVAL

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.19%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.78%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

15.26%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.24%

-1.30%

Сравнение комиссий TCAF и PVAL

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PVAL

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and PVAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs PVAL's -16.64%.

On 1-year performance, PVAL leads with 32.58% vs 20.51% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 32.58% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Putnam. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор