PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCAF с PVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с PVAL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

TCAF и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PVAL - это пассивный фонд от Power Corporation of Canada, который отслеживает доходность Russell 1000 Value. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCAF или PVAL.

Корреляция

Корреляция между TCAF и PVAL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCAF:

0.63

PVAL:

0.52

Коэф-т Сортино

TCAF:

1.00

PVAL:

0.83

Коэф-т Омега

TCAF:

1.15

PVAL:

1.12

Коэф-т Кальмара

TCAF:

0.68

PVAL:

0.57

Коэф-т Мартина

TCAF:

2.76

PVAL:

2.08

Индекс Язвы

TCAF:

4.05%

PVAL:

4.25%

Дневная вол-ть

TCAF:

18.00%

PVAL:

17.03%

Макс. просадка

TCAF:

-16.37%

PVAL:

-16.64%

Текущая просадка

TCAF:

-3.44%

PVAL:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 3.92%.

TCAF

С начала года

0.51%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PVAL

С начала года

3.92%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-1.18%

1 год

8.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCAF и PVAL

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCAF и PVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг риск-скорректированной доходности PVAL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCAF c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PVAL

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PVAL в 1.27%

TTM2024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.43%0.44%0.26%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.27%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PVAL

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PVAL

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...