Сравнение TCAF с PVAL

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TCAF и PVAL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PVAL в 0.98%

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PVAL.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.