PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TCAF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и VOO

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPATCAF с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TCAF и VOO

TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TCAF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.29

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.10

Корреляция

Корреляция между TCAF и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и VOO

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и VOO

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-33.99%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.98%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.29%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.72%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и VOO

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.47% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.29%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.44%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.10%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.82%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.99%

-3.87%