Сравнение TRAIX с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -4.98% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | -3.04% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.58%.
TRAIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 11.32%
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и SWAN
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
TRAIX vs. SWAN — Ранг доходности на риск
TRAIX
SWAN
Сравнение TRAIX c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.70 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.45 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.23 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.49 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и SWAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и SWAN
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.70% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и SWAN
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -31.04% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.05% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -31.04% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.18% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -9.07% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.83% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и SWAN
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 2.97%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.11% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 6.86% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 9.77% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 11.27% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 12.50% | +0.47% |