Сравнение SWAN с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
SWAN и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAN и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.03% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и UPAR
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
SWAN vs. UPAR — Ранг доходности на риск
SWAN
UPAR
Сравнение SWAN c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.01 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.18 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWAN и UPAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и UPAR
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и UPAR
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -39.00% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -11.21% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -8.18% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -22.49% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.13% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и UPAR
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.11%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.00% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 10.58% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 15.86% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 18.17% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 18.17% | -5.67% |