PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с UPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while UPAR tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, SWAN returned 12.85%/yr vs 10.72%/yr for UPAR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 9.98%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.03%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between SWAN and UPAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between SWAN and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и UPAR

Секторы
SWAN
UPAR

Технологии

35.6%
18.3%

Финансовые услуги

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
5.0%

Промышленность

8.3%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
17.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
16.7%

Технологии

SWAN
35.6%
UPAR
18.3%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
UPAR
10.8%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
UPAR
5.2%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
UPAR
6.3%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
UPAR
5.0%

Промышленность

SWAN
8.3%
UPAR
12.7%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
UPAR
3.5%

Энергетика

SWAN
3.5%
UPAR
17.8%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
UPAR
2.2%

Недвижимость

SWAN
1.9%
UPAR
1.4%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
UPAR
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с VOO
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SPMOUPAR с GLD

Доходность на риск

SWAN vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.12

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.80

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.58

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

8.53

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SWAN и UPAR

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-39.00%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-11.13%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-18.73%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.99%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-21.80%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.36%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и UPAR

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.48%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.58%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.44%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

13.60%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

18.04%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

18.04%

-5.57%

Сравнение комиссий SWAN и UPAR

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и UPAR

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности UPAR в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and UPAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.58%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, SWAN leads with 12.85% vs 10.72% for UPAR. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SWAN has performed better with a 12.85% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.63% for UPAR.

SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while UPAR tracks NONE. They also come from different issuers: Amplify and RPAR. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.65% for UPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор