PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 2.53% соответственно.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий TRAIX и STDAX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

TRAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

4.33

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

7.27

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.54

-1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

6.81

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

32.75

-22.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.33

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.43

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.00

+0.90

Корреляция

Корреляция между TRAIX и STDAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и STDAX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и STDAX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-76.81%

+49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-0.59%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-2.91%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-26.89%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-9.47%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-31.94%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.12%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и STDAX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.40%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

0.64%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

0.93%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

1.95%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

6.69%

+6.29%