PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%3.31%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий TRAIX и PALDX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TRAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.86

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.82

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

8.67

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Корреляция

Корреляция между TRAIX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и PALDX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и PALDX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-26.16%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.20%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-20.47%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.16%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.16%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и PALDX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.66% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.16%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

11.65%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

12.11%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

12.76%

+0.22%