PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRAIX с FAGIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, TRAIX returned 11.15%/yr vs 7.88%/yr for FAGIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRAIX charges 0.59%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 7.88% соответственно.

TRAIX

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.96%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.41%
1 год
12.40%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.15%

FAGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRAIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		4.06%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.93%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between TRAIX and FAGIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between TRAIX and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

TRAIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.68

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.80

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.80

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

20.14

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и FAGIX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRAIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-37.97%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-3.49%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-7.26%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-15.42%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-28.45%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.47%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.98%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.83%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и FAGIX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 2.41% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRAIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

5.09%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

6.25%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.62%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

7.83%

+4.92%

Сравнение комиссий TRAIX и FAGIX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и FAGIX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FAGIX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.49%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.61%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRAIX and FAGIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRAIX has higher volatility (2.41%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRAIX dropped -26.84% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRAIX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор