Сравнение TR с MSEX
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 3.44% против 5.14% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам TR и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between TR and MSEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
MSEX:
$1.06B
TR:
$1.35
MSEX:
$3.60
TR:
28.82
MSEX:
15.76
TR:
2.43
MSEX:
2.58
TR:
3.90
MSEX:
3.48
TR:
$735.61M
MSEX:
$199.11M
TR:
$257.59M
MSEX:
$66.33M
TR:
$138.31M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. MSEX — Ранг доходности на риск
TR
MSEX
Сравнение TR c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и MSEX
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -60.51% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -21.04% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -44.52% | +24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -60.51% | +24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -60.51% | +24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -48.27% | +35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -12.97% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 12.08% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и MSEX
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.65% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.43% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 30.03% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 30.41% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 32.31% | -6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и MSEX
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и MSEX
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
TR and MSEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs MSEX's -60.51%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор