PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR с MSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TR с MSEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TR и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 3.00% против 4.97% соответственно.

TR

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.64%
С начала года
7.02%
6 месяцев
5.55%
1 год
13.98%
3 года*
3.63%
5 лет*
5.88%
10 лет*
3.00%

MSEX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.77%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.49%
1 год
-3.59%
3 года*
-12.32%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR и MSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		7.02%17.87%1.36%-18.76%22.25%27.01%-12.02%3.23%-7.18%-4.77%
MSEX
Middlesex Water Company		5.78%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%

Correlation

The correlation between TR and MSEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

TR:

$1.36

MSEX:

$3.22

Коэффициент P/E

TR:

27.99

MSEX:

16.34

Коэффициент PEG

TR:

2.36

MSEX:

2.68

Коэффициент P/S

TR:

3.79

MSEX:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$735.61M

MSEX:

$199.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$257.59M

MSEX:

$66.33M

EBITDA (12 мес.)

TR:

$138.31M

MSEX:

$86.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

Middlesex Water Company

Часто сравнивают с TR:
TR с VOOTR с HSYTR с GISTR с BNDTR с NTSXTR с PMTR с MDLZ
Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с SPY

Доходность на риск

TR vs. MSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг доходности на риск TR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.12

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.04

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.17

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.30

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TR vs. MSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MSEX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TR и MSEX

Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и MSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-60.51%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-21.04%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-44.52%

+20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-60.51%

+24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-60.51%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-52.07%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-12.86%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

12.07%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TR и MSEX

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.32%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

18.12%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

30.28%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

31.16%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

32.34%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и MSEX

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MSEX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEX
Middlesex Water Company		2.70%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		0.93%0.98%1.11%1.08%0.85%0.99%1.21%1.05%1.08%0.99%0.91%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и MSEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
151.54M
48.71M
(TR) Общая выручка
(MSEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и MSEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и Middlesex Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.8%
0
Активы портфеля
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

TR and MSEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TR has higher volatility (9.00%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs MSEX's -60.51%.

TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR и MSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор