PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSEX с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSEX с MSCI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или MSCI.

Корреляция

Корреляция между MSEX и MSCI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSEX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSEX:

0.16

MSCI:

0.59

Коэф-т Сортино

MSEX:

0.55

MSCI:

1.15

Коэф-т Омега

MSEX:

1.06

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

MSEX:

0.10

MSCI:

0.68

Коэф-т Мартина

MSEX:

0.43

MSCI:

2.56

Индекс Язвы

MSEX:

13.73%

MSCI:

7.29%

Дневная вол-ть

MSEX:

35.61%

MSCI:

25.04%

Макс. просадка

MSEX:

-60.51%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

MSEX:

-47.57%

MSCI:

-11.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSEX:

$1.05B

MSCI:

$44.27B

EPS

MSEX:

$2.41

MSCI:

$14.53

Коэффициент P/E

MSEX:

24.24

MSCI:

39.38

Коэффициент PEG

MSEX:

10.95

MSCI:

2.83

Коэффициент P/S

MSEX:

5.35

MSCI:

15.15

Коэффициент P/B

MSEX:

2.33

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MSEX:

$195.65M

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSEX:

$117.45M

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

MSEX:

$83.67M

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 12.64% против 25.98% соответственно.

MSEX

С начала года

13.79%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-8.98%

1 год

5.79%

3 года

-11.13%

5 лет

0.62%

10 лет

12.64%

MSCI

С начала года

-3.96%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-2.84%

1 год

14.66%

3 года

12.40%

5 лет

11.99%

10 лет

25.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

MSCI Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSEX и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSEX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и MSCI

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MSCI в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSEX
Middlesex Water Company		2.28%2.50%1.92%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%
MSCI
MSCI Inc.		1.19%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MSEX и MSCI

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и MSCI

Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSEX и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
44.30M
745.83M
(MSEX) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSEX и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Middlesex Water Company и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
81.7%
(MSEX) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 44.30M при выручке в 44.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.56M при выручке в 44.30M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 9.48M при выручке в 44.30M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.