Сравнение MSEX с MSCI
MSEX (Middlesex Water Company) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSEX returned 5.34%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.34% против 24.48% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 5.34%
MSCI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам MSEX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.30% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MSCI MSCI Inc. | 8.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MSEX and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MSEX and MSCI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
MSCI:
$17.28
MSEX:
16.26
MSCI:
35.81
MSEX:
2.67
MSCI:
2.22
MSEX:
3.59
MSCI:
14.59
MSEX:
$199.11M
MSCI:
$3.24B
MSEX:
$66.33M
MSCI:
$2.68B
MSEX:
$86.27M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MSEX
MSCI
Сравнение MSEX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.56 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MSCI
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -69.06% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -18.07% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -25.99% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -3.88% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -13.09% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 6.88% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MSCI
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 4.77%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.90% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 20.66% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 28.59% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 30.72% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 31.17% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MSCI
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности MSCI в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MSCI
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (7.90%) compared to MSEX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор