Сравнение MSEX с MSCI
MSEX (Middlesex Water Company) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSEX returned 6.02%/yr vs 22.08%/yr for MSCI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 6.02% против 22.08% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 15.29%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -8.36%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- 6.02%
- Всё время*
- 10.56%
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
| $7.60M | $10.84M | $8.79M |
Сравнение доходности по годам MSEX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 15.29% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MSEX and MSCI is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MSEX and MSCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.08B
MSCI:
$41.57B
MSEX:
$3.49
MSCI:
$18.04
MSEX:
16.46
MSCI:
31.70
MSEX:
2.70
MSCI:
1.96
MSEX:
3.83
MSCI:
12.91
MSEX:
$206.14M
MSCI:
$3.33B
MSEX:
$65.77M
MSCI:
$2.77B
MSEX:
$91.33M
MSCI:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MSEX
MSCI
Сравнение MSEX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.53 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MSCI
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -69.06% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -18.07% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.09% | -25.99% | -17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -11.18% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -13.04% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 7.53% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MSCI
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 7.44%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 13.11% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 23.56% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 30.36% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 31.35% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 31.46% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MSCI
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MSCI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.48% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MSCI
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 717.10M при выручке в 867.00M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 18.23M при выручке в 56.36M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 487.50M при выручке в 867.00M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 14.77M при выручке в 56.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 867.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MSCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to MSEX (7.44%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MSCI's -69.06%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор