Сравнение MSEX с MSCI
MSEX (Middlesex Water Company) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MSEX returned 4.69%/yr vs 23.81%/yr for MSCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 4.69% против 23.81% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.69%
MSCI
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам MSEX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 9.72% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MSCI MSCI Inc. | -4.37% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MSEX and MSCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MSEX and MSCI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
MSCI:
$17.28
MSEX:
16.95
MSCI:
31.51
MSEX:
2.78
MSCI:
1.95
MSEX:
3.74
MSCI:
12.84
MSEX:
$199.11M
MSCI:
$3.24B
MSEX:
$66.33M
MSCI:
$2.68B
MSEX:
$86.27M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MSEX
MSCI
Сравнение MSEX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.44 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MSCI
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -69.06% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -18.07% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -25.99% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -15.42% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -13.07% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 7.12% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MSCI
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 6.44%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 10.00% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 21.83% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 29.12% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 30.84% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 31.22% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MSCI
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MSCI в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.41% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.60% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MSCI
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MSCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.00%) compared to MSEX (6.44%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MSCI's -69.06%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор