Сравнение MSEX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или MSCI.
Основные характеристики
| MSEX | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.03% | 6.53% |
| Дох-ть за 1 год | 15.50% | 17.18% |
| Дох-ть за 3 года | -11.55% | -1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 20.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.51% | 30.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 0.65 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 19.21% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 33.22% | 27.66% |
| Макс. просадка | -60.51% | -69.06% |
| Текущая просадка | -39.30% | -8.91% |
Фундаментальные показатели
| MSEX | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $46.81B |
| EPS | $2.30 | $15.21 |
| Цена/прибыль | 30.30 | 39.27 |
| PEG коэффициент | 10.95 | 2.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.37M | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.99M | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.27M | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между MSEX и MSCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MSCI
С начала года, MSEX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.51% против 30.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MSCI
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MSCI в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 1.87% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
MSCI MSCI Inc. | 0.80% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MSCI
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MSCI
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности