Сравнение MSEX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.19% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$971.34M
MSCI:
$41.50B
MSEX:
$2.35
MSCI:
$15.54
MSEX:
22.39
MSCI:
34.55
MSEX:
3.67
MSCI:
2.14
MSEX:
4.92
MSCI:
13.25
MSEX:
$194.69M
MSCI:
$3.13B
MSEX:
$89.52M
MSCI:
$2.58B
MSEX:
$92.45M
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.32% против 23.16% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.32%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MSEX
MSCI
Сравнение MSEX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.02 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.21 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и MSCI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MSCI
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.66% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MSCI
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -69.06% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -18.07% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -43.74% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -16.53% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -13.12% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 6.54% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MSCI
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 21.10% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 30.05% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 30.53% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 31.03% | +1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MSCI
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 16.66M при выручке в 46.98M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 11.21M при выручке в 46.98M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 46.98M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.