PortfoliosLab logo
Сравнение MSEX с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSEX и GWRS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MSEX и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.61%
-4.14%
MSEX
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSEX:

-0.16

GWRS:

-0.19

Коэф-т Сортино

MSEX:

-0.01

GWRS:

-0.06

Коэф-т Омега

MSEX:

1.00

GWRS:

0.99

Коэф-т Кальмара

MSEX:

-0.08

GWRS:

-0.14

Коэф-т Мартина

MSEX:

-0.38

GWRS:

-0.74

Индекс Язвы

MSEX:

12.74%

GWRS:

7.66%

Дневная вол-ть

MSEX:

31.27%

GWRS:

29.82%

Макс. просадка

MSEX:

-60.51%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

MSEX:

-55.79%

GWRS:

-40.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSEX:

$905.26M

GWRS:

$276.85M

EPS

MSEX:

$2.29

GWRS:

$0.27

Цена/прибыль

MSEX:

22.05

GWRS:

41.70

PEG коэффициент

MSEX:

10.95

GWRS:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

MSEX:

$144.77M

GWRS:

$39.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSEX:

$65.42M

GWRS:

$23.30M

EBITDA (12 мес.)

MSEX:

$68.80M

GWRS:

$18.59M

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -1.67%.


MSEX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-17.74%

1 год

-8.49%

5 лет

-4.33%

10 лет

10.42%

GWRS

С начала года

-1.67%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-6.43%

1 год

-7.72%

5 лет

-1.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSEX и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSEX c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.16-0.19
Коэффициент Сортино MSEX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.01-0.06
Коэффициент Омега MSEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.99
Коэффициент Кальмара MSEX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08-0.14
Коэффициент Мартина MSEX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.38-0.74
MSEX
GWRS

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWRS равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.16
-0.19
MSEX
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и GWRS

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GWRS в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSEX
Middlesex Water Company
1.96%2.50%1.92%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.66%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEX и GWRS

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-55.79%
-40.34%
MSEX
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и GWRS

Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.12%
7.34%
MSEX
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSEX и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию