Сравнение MSEX с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Доходность
Сравнение доходности MSEX и GWRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 7.40% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -6.38% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$991.80M
GWRS:
$212.28M
MSEX:
$2.35
GWRS:
$0.11
MSEX:
22.86
GWRS:
72.55
MSEX:
3.75
GWRS:
47.88
MSEX:
5.03
GWRS:
3.85
MSEX:
2.01
GWRS:
2.45
MSEX:
$194.69M
GWRS:
$55.76M
MSEX:
$89.52M
GWRS:
$51.72M
MSEX:
$92.45M
GWRS:
$30.76M
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -6.38%.
MSEX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- -13.55%
- 3 года*
- -9.78%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- 7.48%
GWRS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- -11.76%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. GWRS — Ранг доходности на риск
MSEX
GWRS
Сравнение MSEX c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | -0.70 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.64 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.47 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и GWRS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и GWRS
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GWRS в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.60% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 3.88% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и GWRS
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и GWRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -60.89% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -33.97% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -60.89% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -57.03% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -21.13% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 14.86% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и GWRS
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 7.56%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.37%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 18.37% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 26.62% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 32.03% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 31.97% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 33.74% | -1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности