Сравнение MSEX с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и First Trust Water ETF (FIW).
FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или FIW.
Основные характеристики
| MSEX | FIW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 16.72% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 35.61% |
| Дох-ть за 3 года | -11.18% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 14.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.88% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 19.22% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 15.61% |
| Макс. просадка | -60.51% | -52.75% |
| Текущая просадка | -40.24% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между MSEX и FIW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и FIW
С начала года, MSEX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью 16.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEX имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции FIW немного отстают с 13.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и FIW
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FIW в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 1.89% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
FIW First Trust Water ETF | 0.58% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и FIW
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и FIW
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.