PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEX с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEX с FIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSEX (Middlesex Water Company) is a stock, while FIW (First Trust Water ETF) is Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Over the past 10 years, MSEX returned 5.34%/yr vs 12.11%/yr for FIW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSEX и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.11% соответственно.

MSEX

1 день
0.87%
1 месяц
3.57%
С начала года
5.30%
6 месяцев
3.39%
1 год
-4.16%
3 года*
-11.72%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
5.34%

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEX и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEX
Middlesex Water Company		5.30%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between MSEX and FIW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between MSEX and FIW has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с AWRMSEX с SPYMSEX с NWN
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

MSEX vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEX c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEXFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.09

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-0.02

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.10

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.26

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEX vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FIW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEXFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MSEX и FIW

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEXFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-52.75%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-13.81%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-18.32%

-26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-28.53%

-31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.51%

-36.60%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.29%

-9.47%

-42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-8.30%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

5.36%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и FIW

Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEXFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.14%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

11.43%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

15.32%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

18.35%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

19.90%

+12.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и FIW

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
MSEX
Middlesex Water Company		2.71%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%

Часто задаваемые вопросы

MSEX and FIW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEX has higher volatility (4.77%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs FIW's -52.75%.

FIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEX и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор