Сравнение MSEX с FIW

С начала года, MSEX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FIW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSEX и FIW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FIW в 0.79%

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и FIW.

Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.