Сравнение MSEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEX или VOO.
Основные характеристики
| MSEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -11.18% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.88% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 19.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 12.33% |
| Макс. просадка | -60.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -40.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSEX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и VOO
С начала года, MSEX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSEX имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции VOO немного отстают с 13.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и VOO
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 1.89% | 1.92% | 1.50% | 0.92% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% | 3.31% | 3.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и VOO
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и VOO
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.