PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Middlesex Water Company (MSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEX
Middlesex Water Company		5.19%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.32% против 14.14% соответственно.

MSEX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.19%
6 месяцев
1.18%
1 год
-15.86%
3 года*
-10.29%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
7.32%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlesex Water Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с FIWMSEX с SPYMSEX с AWRMSEX с NWN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.01

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.53

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.55

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.31

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между MSEX и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEX и VOO

Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEX
Middlesex Water Company		2.66%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSEX и VOO

Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-33.99%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-11.98%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-24.52%

-35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.51%

-33.99%

-26.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.34%

-5.55%

-46.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-3.72%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

2.55%

+14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEX и VOO

Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.34%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

9.47%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

18.11%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.93%

16.82%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

17.99%

+14.35%