Сравнение MSEX с AWR
MSEX (Middlesex Water Company) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MSEX returned 6.02%/yr vs 9.09%/yr for AWR. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.09% соответственно.
MSEX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 15.29%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -8.36%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- 6.02%
- Всё время*
- 10.56%
AWR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.48M | $26.77M | $27.26M | |
| $7.60M | $10.84M | $8.79M |
Сравнение доходности по годам MSEX и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 15.29% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
AWR American States Water Company | 18.80% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between MSEX and AWR is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, MSEX and AWR have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$1.08B
AWR:
$3.33B
MSEX:
$3.49
AWR:
$3.67
MSEX:
16.46
AWR:
23.15
MSEX:
2.70
AWR:
2.18
MSEX:
3.83
AWR:
4.75
MSEX:
$206.14M
AWR:
$697.48M
MSEX:
$65.77M
AWR:
$270.70M
MSEX:
$91.33M
AWR:
$248.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. AWR — Ранг доходности на риск
MSEX
AWR
Сравнение MSEX c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.03 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.40 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWR
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -37.39% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -8.41% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.09% | -24.10% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -32.85% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -32.85% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -9.39% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -10.81% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 3.86% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWR
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.21% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 16.17% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 20.40% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.40% | 22.73% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 26.19% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWR
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AWR в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.37% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.48% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и AWR
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 181.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 18.23M при выручке в 56.36M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 63.97M при выручке в 181.29M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 14.77M при выручке в 56.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 43.27M при выручке в 181.29M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and AWR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (7.44%) compared to AWR (6.21%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор