Сравнение MSEX с AWR
MSEX (Middlesex Water Company) and AWR (American States Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, MSEX returned 5.34%/yr vs 8.85%/yr for AWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.85% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 5.34%
AWR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам MSEX и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.30% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
AWR American States Water Company | 7.72% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between MSEX and AWR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
Over the past year, MSEX and AWR have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
AWR:
$3.44
MSEX:
16.26
AWR:
22.38
MSEX:
2.67
AWR:
2.11
MSEX:
3.59
AWR:
4.40
MSEX:
$199.11M
AWR:
$679.25M
MSEX:
$66.33M
AWR:
$303.17M
MSEX:
$86.27M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. AWR — Ранг доходности на риск
MSEX
AWR
Сравнение MSEX c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.28 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.50 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWR
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -37.39% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -11.55% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -26.73% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -32.85% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -32.85% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -17.84% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -10.81% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 6.41% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWR
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.26% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 14.84% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 20.05% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.62% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 26.14% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWR
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AWR в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и AWR
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and AWR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (4.77%) compared to AWR (4.26%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор