Сравнение MSEX с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlesex Water Company (MSEX) и American States Water Company (AWR).
Доходность
Сравнение доходности MSEX и AWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEX и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.19% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
AWR American States Water Company | 5.84% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Фундаментальные показатели
MSEX:
$971.34M
AWR:
$2.95B
MSEX:
$2.35
AWR:
$3.37
MSEX:
22.39
AWR:
22.59
MSEX:
3.67
AWR:
2.13
MSEX:
4.92
AWR:
4.48
MSEX:
1.97
AWR:
2.82
MSEX:
$194.69M
AWR:
$658.07M
MSEX:
$89.52M
AWR:
$0.00
MSEX:
$92.45M
AWR:
$170.81M
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.79% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -10.29%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.32%
AWR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. AWR — Ранг доходности на риск
MSEX
AWR
Сравнение MSEX c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.04 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.09 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.05 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.09 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSEX и AWR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и AWR
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AWR в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.66% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
AWR American States Water Company | 2.60% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и AWR
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и AWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -37.39% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -12.36% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -32.85% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -32.85% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.34% | -19.28% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -10.77% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 7.03% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и AWR
Middlesex Water Company (MSEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что MSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEX | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.69% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 14.16% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 19.94% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 22.39% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 26.27% | +6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности