Сравнение MSEX с NWN
MSEX (Middlesex Water Company) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — MSEX in Utilities - Regulated Water, NWN in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, MSEX returned 4.69%/yr vs 1.62%/yr for NWN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 4.69% против 1.62% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- -9.60%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.69%
NWN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам MSEX и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 9.72% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 10.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MSEX and NWN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
Over the past year, MSEX and NWN have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
NWN:
$4.01
MSEX:
16.95
NWN:
12.60
MSEX:
2.78
NWN:
3.31
MSEX:
3.74
NWN:
1.20
MSEX:
$199.11M
NWN:
$1.29B
MSEX:
$66.33M
NWN:
$288.00M
MSEX:
$86.27M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. NWN — Ранг доходности на риск
MSEX
NWN
Сравнение MSEX c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEX | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.46 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 6.76 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSEX и NWN
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -46.27% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -13.46% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -18.39% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -32.09% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -46.27% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -14.36% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -12.14% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 4.89% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и NWN
Middlesex Water Company (MSEX) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.44% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.17% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 15.83% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 20.06% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 22.77% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 28.16% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и NWN
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NWN в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.60% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.90% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и NWN
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and NWN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (6.44%) compared to NWN (6.17%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор