Сравнение MSEX с NWN
MSEX (Middlesex Water Company) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — MSEX in Utilities - Regulated Water, NWN in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, MSEX returned 5.34%/yr vs 2.29%/yr for NWN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции MSEX превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 5.34% против 2.29% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 5.34%
NWN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам MSEX и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.30% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.70% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MSEX and NWN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
Over the past year, MSEX and NWN have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
NWN:
$4.01
MSEX:
16.26
NWN:
12.20
MSEX:
2.67
NWN:
3.20
MSEX:
3.59
NWN:
1.17
MSEX:
$199.11M
NWN:
$1.29B
MSEX:
$66.33M
NWN:
$288.00M
MSEX:
$86.27M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. NWN — Ранг доходности на риск
MSEX
NWN
Сравнение MSEX c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.11 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.67 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.44 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и NWN
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -46.27% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -13.46% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -18.39% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -32.09% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -46.27% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -17.09% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -12.14% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 4.26% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и NWN
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 4.77%, в то время как у Northwest Natural Holding Company (NWN) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.40% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 15.81% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 19.97% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.85% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 28.14% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и NWN
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и NWN
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and NWN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (10.40%) compared to MSEX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор