Сравнение MSEX с MO
MSEX (Middlesex Water Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSEX returned 5.34%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSEX и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции MSEX уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.84% соответственно.
MSEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 5.34%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам MSEX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 5.30% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between MSEX and MO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between MSEX and MO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSEX:
$3.22
MO:
$4.79
MSEX:
16.26
MO:
14.72
MSEX:
2.67
MO:
0.31
MSEX:
3.59
MO:
5.44
MSEX:
$199.11M
MO:
$21.82B
MSEX:
$66.33M
MO:
$14.80B
MSEX:
$86.27M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEX vs. MO — Ранг доходности на риск
MSEX
MO
Сравнение MSEX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlesex Water Company (MSEX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.68 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.24 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.23 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.78 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MSEX и MO
Максимальная просадка MSEX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEX и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -65.43% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -16.40% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -16.40% | -28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -25.83% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.51% | -53.69% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -5.30% | -46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -11.93% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 6.48% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEX и MO
Текущая волатильность для Middlesex Water Company (MSEX) составляет 4.77%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.40% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 17.16% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 22.42% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.63% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 22.94% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEX и MO
Дивидендная доходность MSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSEX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Middlesex Water Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSEX и MO
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSEX and MO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to MSEX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MSEX dropped -60.51% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEX и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор