PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TR и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
539.20%
2,208.78%
TR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.12

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

TR:

0.34

SPY:

0.98

Коэф-т Омега

TR:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TR:

0.08

SPY:

0.95

Коэф-т Мартина

TR:

0.43

SPY:

3.13

Индекс Язвы

TR:

6.55%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

TR:

24.05%

SPY:

13.89%

Макс. просадка

TR:

-46.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TR:

-25.84%

SPY:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.36% против 12.54% соответственно.


TR

С начала года

-0.03%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

10.96%

1 год

3.48%

5 лет

0.91%

10 лет

3.36%

SPY

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.13%

1 год

10.19%

5 лет

19.68%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.12
SPY: 0.68
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.34
SPY: 0.98
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.08
SPY: 0.95
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 0.43
SPY: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.68
TR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и SPY

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.
1.14%1.13%1.09%0.85%1.29%1.24%1.10%1.15%1.06%0.97%1.19%1.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TR и SPY

Максимальная просадка TR за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.84%
-7.62%
TR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TR и SPY

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.12%
5.76%
TR
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab