Сравнение TR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.04% соответственно.
TR
-0.38%
5.04%
8.31%
2.29%
2.53%
5.09%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| TR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 12.15% |
| Макс. просадка | -46.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.10% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TR и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и SPY
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 1.27% | 1.21% | 1.09% | 1.14% | 1.05% | 0.95% | 1.17% | 1.10% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TR и SPY
Максимальная просадка TR за все время составила -46.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TR и SPY
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.