Сравнение TR с KO
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.44% против 9.37% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам TR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between TR and KO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
KO:
$353.32B
TR:
$1.35
KO:
$3.18
TR:
28.82
KO:
25.85
TR:
2.43
KO:
3.12
TR:
3.90
KO:
7.19
TR:
3.09
KO:
10.53
TR:
$735.61M
KO:
$49.28B
TR:
$257.59M
KO:
$30.43B
TR:
$138.31M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. KO — Ранг доходности на риск
TR
KO
Сравнение TR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.67 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.83 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и KO
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -68.23% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -7.87% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -16.26% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -17.27% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -36.99% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -3.30% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -16.07% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 3.59% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и KO
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.83% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 14.19% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 17.98% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 16.46% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 18.37% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и KO
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и KO
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
TR and KO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор