Сравнение TR с KMB
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TR показывает доходность 10.22%, а KMB немного выше – 10.35%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 3.44% против 1.37% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам TR и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between TR and KMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
KMB:
$36.01B
TR:
$1.35
KMB:
$5.93
TR:
28.82
KMB:
18.30
TR:
2.43
KMB:
3.16
TR:
3.90
KMB:
2.19
TR:
3.09
KMB:
20.13
TR:
$735.61M
KMB:
$16.54B
TR:
$257.59M
KMB:
$5.93B
TR:
$138.31M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. KMB — Ранг доходности на риск
TR
KMB
Сравнение TR c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.37 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.54 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и KMB
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -36.97% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -29.60% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -34.06% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -34.06% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -34.06% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -22.08% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -8.88% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 20.10% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и KMB
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 8.95% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 18.53% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 27.01% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 20.57% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 21.23% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и KMB
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и KMB
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TR and KMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs KMB's -36.97%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор