PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KMB с ^TNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 11.15%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.15% соответственно.

KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%

^TNX

1 день
0.53%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
9.83%
С начала года
9.75%
1 год
2.56%
3 года*
6.36%
5 лет*
28.58%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		9.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between KMB and ^TNX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between KMB and ^TNX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

KMB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMB^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.34

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.22

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

0.41

-0.93

KMB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-96.85%

+59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-11.43%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-27.41%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-27.41%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-84.57%

+50.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.71%

-71.16%

+49.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-55.03%

+46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

6.22%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

4.00%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

11.02%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

14.96%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

31.70%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

47.65%

-26.43%

Часто задаваемые вопросы

KMB and ^TNX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.46%) compared to ^TNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ^TNX's -96.85%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор