PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMB и ^TNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.57%
5.64%
KMB
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.71

^TNX:

0.61

Коэф-т Сортино

KMB:

1.04

^TNX:

1.06

Коэф-т Омега

KMB:

1.16

^TNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.75

^TNX:

0.25

Коэф-т Мартина

KMB:

3.08

^TNX:

1.33

Индекс Язвы

KMB:

4.16%

^TNX:

10.31%

Дневная вол-ть

KMB:

18.03%

^TNX:

22.23%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

KMB:

-9.89%

^TNX:

-43.99%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.65% против 7.62% соответственно.


KMB

С начала года

12.14%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-4.57%

1 год

14.69%

5 лет

2.51%

10 лет

4.65%

^TNX

С начала года

16.24%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

5.64%

1 год

15.91%

5 лет

18.66%

10 лет

7.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.710.66
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.041.12
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.12
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.750.27
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.081.41
KMB
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
0.66
KMB
^TNX

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.89%
-43.99%
KMB
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 4.10%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
5.85%
KMB
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab