PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMB и ^TNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KMB с ^TNX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.84

^TNX:

-0.06

Коэф-т Сортино

KMB:

0.96

^TNX:

0.16

Коэф-т Омега

KMB:

1.13

^TNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.88

^TNX:

0.00

Коэф-т Мартина

KMB:

1.92

^TNX:

0.00

Индекс Язвы

KMB:

6.72%

^TNX:

10.68%

Дневная вол-ть

KMB:

19.58%

^TNX:

22.24%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

KMB:

-2.42%

^TNX:

-44.20%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.89% соответственно.

KMB

С начала года

10.75%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

5.18%

1 год

16.23%

3 года

6.32%

5 лет

3.89%

10 лет

6.28%

^TNX

С начала года

-2.10%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

5.54%

1 год

-3.18%

3 года

17.74%

5 лет

47.19%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 5.44%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...