PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KMB с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, KMB returned 0.25%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.25% против 10.02% соответственно.

KMB

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-7.76%
1 год
-28.72%
3 года*
-8.08%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
0.25%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-5.21%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between KMB and ^TNX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1993 г.

0.02

The correlation between KMB and ^TNX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

KMB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 66
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMB^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.17

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
0.35

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.21

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

0.37

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMB^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.17

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.02

+0.48

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-93.78%

+56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-12.35%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-27.41%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-27.41%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-84.57%

+50.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-44.20%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-51.34%

+42.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

6.97%

+12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.04%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

10.62%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

15.51%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

32.43%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

47.98%

-27.03%

Часто задаваемые вопросы

KMB and ^TNX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (6.19%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ^TNX's -93.78%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор