PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KMB с ^TNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, KMB returned 2.13%/yr vs 11.31%/yr for ^TNX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.13% против 11.31% соответственно.

KMB

1 день
0.72%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
11.73%
С начала года
14.30%
1 год
-12.17%
3 года*
-0.25%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.13%
Всё время*
10.97%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
8.00%
С начала года
10.91%
1 год
10.03%
3 года*
4.38%
5 лет*
29.05%
10 лет*
11.31%
Всё время*
-0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^TNX

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index
$0.00$0.00$0.00

KMB

Kimberly-Clark Corporation
$476.42M$435.99M$468.77M

Сравнение доходности по годам KMB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		14.30%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		10.91%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between KMB and ^TNX is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between KMB and ^TNX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с FRI

Доходность на риск

KMB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMB^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.69

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.07

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.13

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

2.31

-2.91

KMB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-96.85%

+59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-8.94%

-20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-27.41%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-27.41%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-84.57%

+50.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-70.85%

+51.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-55.04%

+46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

4.35%

+16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.10%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

11.19%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

14.63%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

31.14%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

47.59%

-26.30%

Часто задаваемые вопросы

KMB and ^TNX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.75%) compared to ^TNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ^TNX's -96.85%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор