PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KMB с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-2.10%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.12% против 9.20% соответственно.

KMB

1 день
1.14%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-18.87%
1 год
-28.75%
3 года*
-6.54%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
0.12%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

KMB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 99
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMB^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

0.22

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

0.45

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.12

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

0.21

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMB^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.22

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между KMB и ^TNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-93.78%

+56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-13.99%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-31.74%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-84.57%

+52.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.86%

-46.17%

+15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-51.38%

+42.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

8.39%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 5.31%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

10.58%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

17.89%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

32.96%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

48.18%

-27.35%