Сравнение KMB с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между KMB и ^TNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ^TNX
Основные характеристики
KMB:
0.81
^TNX:
-0.14
KMB:
1.20
^TNX:
-0.06
KMB:
1.17
^TNX:
0.99
KMB:
1.01
^TNX:
-0.06
KMB:
2.45
^TNX:
-0.28
KMB:
6.08%
^TNX:
11.04%
KMB:
18.29%
^TNX:
21.25%
KMB:
-39.69%
^TNX:
-93.78%
KMB:
-3.05%
^TNX:
-47.70%
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.25% соответственно.
KMB
10.02%
0.58%
2.61%
15.90%
5.55%
6.43%
^TNX
-8.24%
0.38%
10.86%
-3.87%
48.43%
8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMB и ^TNX
KMB
^TNX
Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок KMB и ^TNX
Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ^TNX
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 5.64% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.