PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMB и ^TNX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.21%
8.17%
KMB
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.38

^TNX:

0.75

Коэф-т Сортино

KMB:

0.62

^TNX:

1.24

Коэф-т Омега

KMB:

1.09

^TNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.41

^TNX:

0.21

Коэф-т Мартина

KMB:

1.33

^TNX:

1.55

Индекс Язвы

KMB:

5.23%

^TNX:

10.42%

Дневная вол-ть

KMB:

18.34%

^TNX:

21.57%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

^TNX:

-96.85%

Текущая просадка

KMB:

-12.79%

^TNX:

-70.90%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.21% против 9.21% соответственно.


KMB

С начала года

-2.92%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-9.89%

1 год

7.18%

5 лет

0.90%

10 лет

4.21%

^TNX

С начала года

0.79%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

8.73%

1 год

11.17%

5 лет

19.47%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.520.75
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.821.24
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.14
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.530.23
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.701.55
KMB
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.52
0.75
KMB
^TNX

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.79%
-61.66%
KMB
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 4.28%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.28%
4.88%
KMB
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab