Сравнение TR с HRL
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 3.00% против -1.22% соответственно.
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам TR и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TR and HRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.85B
HRL:
$13.02B
TR:
$1.36
HRL:
$0.85
TR:
27.99
HRL:
27.88
TR:
3.79
HRL:
1.07
TR:
3.00
HRL:
1.20
TR:
$735.61M
HRL:
$12.22B
TR:
$257.59M
HRL:
$1.92B
TR:
$138.31M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. HRL — Ранг доходности на риск
TR
HRL
Сравнение TR c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.56 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.88 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.65 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.43 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TR и HRL
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -58.46% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -34.29% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -46.94% | +22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -58.46% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -58.46% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -50.26% | +35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -11.86% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 21.78% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и HRL
Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 9.00%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 13.15% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 20.71% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 29.60% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.08% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.32% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и HRL
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и HRL
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TR and HRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to TR (9.00%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs HRL's -58.46%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор