PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с CWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TR с CWT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или CWT.

Корреляция

Корреляция между TR и CWT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,002.42%
2,551.15%
TR
CWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.37

CWT:

0.45

Коэф-т Сортино

TR:

0.70

CWT:

0.81

Коэф-т Омега

TR:

1.08

CWT:

1.09

Коэф-т Кальмара

TR:

0.25

CWT:

0.27

Коэф-т Мартина

TR:

1.44

CWT:

0.94

Индекс Язвы

TR:

6.25%

CWT:

10.82%

Дневная вол-ть

TR:

24.46%

CWT:

22.69%

Макс. просадка

TR:

-47.58%

CWT:

-38.24%

Текущая просадка

TR:

-24.85%

CWT:

-26.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.20B

CWT:

$2.98B

EPS

TR:

$1.22

CWT:

$3.25

Коэффициент P/E

TR:

25.99

CWT:

15.31

Коэффициент PEG

TR:

0.00

CWT:

2.70

Коэффициент P/S

TR:

3.04

CWT:

2.88

Коэффициент P/B

TR:

2.60

CWT:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$570.04M

CWT:

$766.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$203.83M

CWT:

$486.43M

EBITDA (12 мес.)

TR:

$125.31M

CWT:

$284.48M

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 3.77% против 9.80% соответственно.

TR

С начала года

1.31%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.83%

5 лет

1.84%

10 лет

3.77%

CWT

С начала года

10.55%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-2.40%

1 год

6.27%

5 лет

1.93%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и CWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
CWT: 0.45
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
CWT: 0.81
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
CWT: 1.09
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
CWT: 0.27
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
CWT: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWT равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.45
TR
CWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и CWT

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CWT в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.06%0.99%0.88%1.09%1.02%
CWT
California Water Service Group		2.29%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%

Просадки

Сравнение просадок TR и CWT

Максимальная просадка TR за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки CWT в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
-26.10%
TR
CWT

Волатильность

Сравнение волатильности TR и CWT

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.71%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
7.50%
TR
CWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию