Сравнение TR с CWT
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TR returned 3.28%/yr vs 6.17%/yr for CWT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 3.28% против 6.17% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 3.28%
CWT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам TR и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 6.12% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
CWT California Water Service Group | 4.87% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between TR and CWT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between TR and CWT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TR:
$2.83B
CWT:
$2.67B
TR:
$1.36
CWT:
$1.99
TR:
27.75
CWT:
22.46
TR:
2.34
CWT:
0.54
TR:
3.76
CWT:
2.64
TR:
2.98
CWT:
1.50
TR:
$735.61M
CWT:
$1.01B
TR:
$257.59M
CWT:
$366.63M
TR:
$138.31M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. CWT — Ранг доходности на риск
TR
CWT
Сравнение TR c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.09 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.16 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TR и CWT
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -38.21% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -14.59% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -25.08% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -38.21% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -38.21% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -31.13% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -11.69% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 7.66% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и CWT
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.86% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 18.94% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 24.09% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.27% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 27.74% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и CWT
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CWT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.84% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.94% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и CWT
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TR and CWT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.28%) compared to CWT (6.86%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs CWT's -38.21%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор