PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с CWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TR и CWT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TR с CWT

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или CWT.

Доходность

Сравнение доходности TR и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.67

CWT:

-0.25

Коэф-т Сортино

TR:

1.10

CWT:

-0.46

Коэф-т Омега

TR:

1.13

CWT:

0.95

Коэф-т Кальмара

TR:

0.46

CWT:

-0.25

Коэф-т Мартина

TR:

2.65

CWT:

-0.86

Индекс Язвы

TR:

6.28%

CWT:

11.22%

Дневная вол-ть

TR:

25.00%

CWT:

23.42%

Макс. просадка

TR:

-47.69%

CWT:

-38.24%

Текущая просадка

TR:

-19.76%

CWT:

-29.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.35B

CWT:

$2.80B

EPS

TR:

$1.22

CWT:

$2.26

Коэффициент P/E

TR:

27.75

CWT:

20.81

Коэффициент PEG

TR:

0.00

CWT:

2.70

Коэффициент P/S

TR:

3.27

CWT:

2.89

Коэффициент P/B

TR:

2.81

CWT:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$718.50M

CWT:

$970.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$254.85M

CWT:

$532.30M

EBITDA (12 мес.)

TR:

$127.25M

CWT:

$351.41M

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 4.59% против 9.29% соответственно.

TR

С начала года

8.18%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

5.48%

1 год

17.60%

3 года

4.39%

5 лет

4.15%

10 лет

4.59%

CWT

С начала года

5.09%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-4.25%

3 года

-2.70%

5 лет

2.75%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

California Water Service Group

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и CWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CWT равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и CWT

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CWT в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.03%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.05%0.97%0.89%1.09%1.03%
CWT
California Water Service Group		2.47%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%

Просадки

Сравнение просадок TR и CWT

Максимальная просадка TR за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки CWT в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и CWT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TR и CWT

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.64%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
148.46M
203.97M
(TR) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.4%
67.0%
(TR) Валовая рентабельность
(CWT) Валовая рентабельность
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.02M при выручке в 148.46M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 136.58M при выручке в 203.97M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.06M при выручке в 148.46M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 22.35M при выручке в 203.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.06M при выручке в 148.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 203.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.