PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с YORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWT с YORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWT (California Water Service Group) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWT returned 6.17%/yr vs 2.42%/yr for YORW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWT и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 6.17% против 2.42% соответственно.

CWT

1 день
-1.30%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
-1.25%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
6.17%

YORW

1 день
-1.90%
1 месяц
0.75%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-6.77%
3 года*
-9.80%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWT и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		4.87%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
YORW
The York Water Company		-7.15%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Correlation

The correlation between CWT and YORW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.37

Over the past year, CWT and YORW have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CWT:

$1.99

YORW:

$1.97

Коэффициент P/E

CWT:

22.46

YORW:

14.94

Коэффициент PEG

CWT:

0.54

YORW:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$1.01B

YORW:

-$18.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$366.63M

YORW:

-$40.05M

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$329.51M

YORW:

$31.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

The York Water Company

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLICWT с VOO
Часто сравнивают с YORW:
YORW с AWKYORW с AWRYORW с GWRSYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

CWT vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTYORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.34

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.34

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.49

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-1.08

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CWT и YORW

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и YORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWTYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-46.68%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.93%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-30.95%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-39.62%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-39.62%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.13%

-38.87%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-13.05%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

6.28%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и YORW

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWTYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.80%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

13.71%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

20.27%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

23.04%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

29.27%

-1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и YORW

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности YORW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.84%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
YORW
The York Water Company		3.05%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
214.57M
0
(CWT) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CWT and YORW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (6.86%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs YORW's -46.68%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWT и YORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор