Сравнение TR с CL
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 4.55%/yr for CL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 3.44% против 4.55% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам TR и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between TR and CL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between TR and CL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
CL:
$73.56B
TR:
$1.35
CL:
$2.59
TR:
28.82
CL:
35.53
TR:
2.43
CL:
9.18
TR:
3.90
CL:
3.57
TR:
3.09
CL:
510.43
TR:
$735.61M
CL:
$20.80B
TR:
$257.59M
CL:
$12.49B
TR:
$138.31M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. CL — Ранг доходности на риск
TR
CL
Сравнение TR c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.50 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и CL
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -58.91% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.97% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -29.05% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -29.05% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -29.05% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -11.42% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.24% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 9.45% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и CL
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.69% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 17.58% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 22.48% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 19.05% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 19.86% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и CL
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CL в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и CL
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TR and CL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор