PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с CAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CL returned 4.14%/yr vs 31.52%/yr for CAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 4.14% против 31.52% соответственно.

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%

CAT

1 день
1.80%
1 месяц
5.88%
С начала года
62.36%
6 месяцев
57.25%
1 год
167.95%
3 года*
62.31%
5 лет*
32.93%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
CAT
Caterpillar Inc.		62.36%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between CL and CAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г.

0.25

The correlation between CL and CAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$68.33B

CAT:

$431.41B

EPS

CL:

$2.58

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

CL:

32.90

CAT:

46.14

Коэффициент PEG

CL:

8.50

CAT:

3.05

Коэффициент P/S

CL:

3.30

CAT:

6.14

Коэффициент P/B

CL:

471.23

CAT:

23.12

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CPRXCL с CVXCL с PEPCL с SCHD
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с NVDA

Доходность на риск

CL vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
4.98

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.68

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.72

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

12.18

-12.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

40.49

-40.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

4.98

-5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.08

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.02

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CL и CAT

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-73.43%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-13.88%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-34.05%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-34.05%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-43.36%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-0.08%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-19.74%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

4.17%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CAT

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.45%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

11.17%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

27.09%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

33.97%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

30.62%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

30.86%

-11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CAT

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CAT в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.65%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.32B
17.42B
(CL) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
35.1%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

CL and CAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.17%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор