PortfoliosLab logo
Сравнение CL с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CL и CAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CL и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,518.48%
8,669.75%
CL
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

CL:

1.09

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

CL:

11.06%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$75.19B

CAT:

$146.66B

EPS

CL:

$3.51

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

CL:

26.41

CAT:

13.91

Коэффициент PEG

CL:

2.02

CAT:

1.53

Коэффициент P/S

CL:

3.74

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

CL:

359.21

CAT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.62% против 16.54% соответственно.


CL

С начала года

4.47%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-0.67%

1 год

7.44%

5 лет

8.14%

10 лет

5.62%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-7.85%

5 лет

24.44%

10 лет

16.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
CAT: -0.47
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.45
CL
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CAT

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CAT в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company
2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CL и CAT

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-25.85%
CL
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CAT

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
17.12%
CL
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию