PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с CPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.14%/yr vs 48.24%/yr for CPRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 4.14% против 48.24% соответственно.

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%

CPRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.09%
С начала года
34.02%
6 месяцев
35.41%
1 год
25.57%
3 года*
39.39%
5 лет*
41.68%
10 лет*
48.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		34.02%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Correlation

The correlation between CL and CPRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$68.33B

CPRX:

$3.97B

EPS

CL:

$2.58

CPRX:

$1.74

Коэффициент P/E

CL:

32.90

CPRX:

17.98

Коэффициент PEG

CL:

8.50

CPRX:

0.32

Коэффициент P/S

CL:

3.30

CPRX:

6.67

Коэффициент P/B

CL:

471.23

CPRX:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

CPRX:

$596.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

CPRX:

$378.23M

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

CPRX:

$313.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CVXCL с PEPCL с SCHD
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOHCPRX с FLGT

Доходность на риск

CL vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLCPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.76

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.25

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.94

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.71

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CL и CPRX

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-94.25%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-27.29%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-27.29%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-45.37%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-64.87%

+35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-0.16%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-52.05%

+40.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

14.95%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CPRX

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.45%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.81%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

23.58%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

33.60%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

47.86%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

60.61%

-40.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CPRX

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.32B
149.39M
(CL) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и CPRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Catalyst Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.6%
0
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

CL and CPRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRX has higher volatility (6.81%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CPRX's -94.25%.

CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и CPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор