PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с CPRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или CPRX.

Корреляция

Корреляция между CL и CPRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.55%
280.16%
CL
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.36

CPRX:

1.29

Коэф-т Сортино

CL:

0.62

CPRX:

2.13

Коэф-т Омега

CL:

1.08

CPRX:

1.24

Коэф-т Кальмара

CL:

0.35

CPRX:

1.77

Коэф-т Мартина

CL:

0.65

CPRX:

7.50

Индекс Язвы

CL:

11.03%

CPRX:

7.14%

Дневная вол-ть

CL:

20.03%

CPRX:

41.48%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

CL:

-13.38%

CPRX:

-9.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$77.71B

CPRX:

$2.82B

EPS

CL:

$3.44

CPRX:

$1.34

Коэффициент P/E

CL:

27.29

CPRX:

17.25

Коэффициент PEG

CL:

2.02

CPRX:

0.00

Коэффициент P/S

CL:

3.87

CPRX:

5.73

Коэффициент P/B

CL:

359.21

CPRX:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$15.04B

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$9.13B

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.66B

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 5.45% против 21.40% соответственно.

CL

С начала года

3.12%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-6.01%

1 год

6.56%

5 лет

7.87%

10 лет

5.45%

CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.36
CPRX: 1.29
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.62
CPRX: 2.13
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.08
CPRX: 1.24
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.35
CPRX: 1.77
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.65
CPRX: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
1.29
CL
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CPRX

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.18%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CL и CPRX

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-9.91%
CL
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CPRX

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.84%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.84%
14.57%
CL
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию