PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с GS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или GS.

Корреляция

Корреляция между CL и GS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CL и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.98%
1,001.96%
CL
GS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

GS:

0.93

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

GS:

1.47

Коэф-т Омега

CL:

1.09

GS:

1.21

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

GS:

1.01

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

GS:

3.64

Индекс Язвы

CL:

11.06%

GS:

8.60%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

GS:

33.87%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

GS:

-18.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$76.17B

GS:

$169.34B

EPS

CL:

$3.51

GS:

$43.08

Коэффициент P/E

CL:

26.76

GS:

12.65

Коэффициент PEG

CL:

2.02

GS:

6.16

Коэффициент P/S

CL:

3.79

GS:

3.19

Коэффициент P/B

CL:

359.29

GS:

1.37K

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

GS:

$51.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

GS:

$46.36B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

GS:

$18.47B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.89% соответственно.

CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

GS

С начала года

-4.38%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

7.35%

1 год

30.24%

5 лет

27.46%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
GS: 0.93
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
GS: 1.47
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
GS: 1.21
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
GS: 1.01
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
GS: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.93
CL
GS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и GS

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что сопоставимо с доходностью GS в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.16%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CL и GS

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-18.54%
CL
GS

Волатильность

Сравнение волатильности CL и GS

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
19.94%
CL
GS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию