PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с GS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или GS.

Корреляция

Корреляция между CL и GS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CL и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

-0.07

GS:

1.07

Коэф-т Сортино

CL:

0.04

GS:

1.69

Коэф-т Омега

CL:

1.01

GS:

1.24

Коэф-т Кальмара

CL:

-0.07

GS:

1.23

Коэф-т Мартина

CL:

-0.12

GS:

4.07

Индекс Язвы

CL:

11.70%

GS:

9.33%

Дневная вол-ть

CL:

20.48%

GS:

34.22%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

CL:

-14.75%

GS:

-7.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.64B

GS:

$188.98B

EPS

CL:

$3.53

GS:

$43.36

Коэффициент P/E

CL:

25.39

GS:

14.20

Коэффициент PEG

CL:

1.90

GS:

6.90

Коэффициент P/S

CL:

3.64

GS:

3.56

Коэффициент P/B

CL:

195.51

GS:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

GS:

$51.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

GS:

$46.36B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.82B

GS:

$18.47B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.25% против 13.95% соответственно.

CL

С начала года

1.49%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-1.41%

5 лет

8.27%

10 лет

5.25%

GS

С начала года

8.64%

1 месяц

24.04%

6 месяцев

5.33%

1 год

36.20%

5 лет

32.47%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и GS

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности GS в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.21%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.90%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CL и GS

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL и GS

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.83%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
4.91B
12.17B
(CL) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.8%
58.0%
(CL) Валовая рентабельность
(GS) Валовая рентабельность
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.