PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с GS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CL returned 5.07%/yr vs 25.22%/yr for GS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 5.07% против 25.22% соответственно.

CL

1 день
3.11%
1 месяц
0.90%
С начала года
17.14%
6 месяцев
15.80%
1 год
5.72%
3 года*
8.37%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.07%

GS

1 день
-1.08%
1 месяц
10.29%
С начала года
25.72%
6 месяцев
22.55%
1 год
72.59%
3 года*
55.10%
5 лет*
27.35%
10 лет*
25.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		17.14%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.72%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CL and GS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.23

The correlation between CL and GS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$73.61B

GS:

$337.09B

EPS

CL:

$2.58

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CL:

35.45

GS:

19.06

Коэффициент PEG

CL:

9.16

GS:

2.47

Коэффициент P/S

CL:

3.56

GS:

3.11

Коэффициент P/B

CL:

507.66

GS:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с CATCL с CPRXCL с SCHDCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с JPMGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

CL vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.57

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.17

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.76

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

12.47

-11.96

CL vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и GS

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-78.84%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-19.42%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-30.90%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-32.84%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-48.75%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-1.08%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-22.63%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

5.84%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и GS

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.77%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

10.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

23.25%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

28.43%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

28.04%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

29.78%

-10.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и GS

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности GS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.29%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
5.32B
17.23B
(CL) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
60.6%
98.2%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CL and GS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.15%) compared to CL (8.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор