Сравнение CL с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности CL и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CL и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.52% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -3.25% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
CL:
$68.58B
GS:
$268.69B
CL:
$2.63
GS:
$54.19
CL:
32.41
GS:
15.61
CL:
8.37
GS:
2.02
CL:
3.39
GS:
2.14
CL:
1.27K
GS:
2.15
CL:
$20.38B
GS:
$125.10B
CL:
$12.25B
GS:
$57.17B
CL:
$3.77B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 4.23% против 20.59% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.23%
GS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 58.07%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. GS — Ранг доходности на риск
CL
GS
Сравнение CL c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.82 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 2.35 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.04 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.70 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.82 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CL и GS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и GS
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GS в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.44% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.83% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CL и GS
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CL | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -78.84% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -19.42% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -32.84% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -48.75% | +19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -12.85% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -22.75% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 6.08% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и GS
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.68%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CL | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.44% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 21.70% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 32.11% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 27.68% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 29.71% | -10.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и GS
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.