Сравнение CL с GS
CL (Colgate-Palmolive Company) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CL returned 4.80%/yr vs 23.48%/yr for GS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 4.80% против 23.48% соответственно.
CL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.80%
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам CL и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 20.52% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between CL and GS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.23 |
The correlation between CL and GS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$75.27B
GS:
$323.17B
CL:
$2.59
GS:
$67.36
CL:
36.36
GS:
16.26
CL:
9.39
GS:
2.10
CL:
3.65
GS:
2.89
CL:
522.32
GS:
2.00
CL:
$20.80B
GS:
$117.94B
CL:
$12.49B
GS:
$67.57B
CL:
$3.92B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. GS — Ранг доходности на риск
CL
GS
Сравнение CL c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.98 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 9.65 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и GS
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -78.84% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -19.42% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -30.90% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -32.84% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -48.75% | +19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -4.91% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -22.59% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 5.99% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и GS
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.54%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 12.57% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 25.40% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 30.43% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.42% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 29.95% | -10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и GS
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.22% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и GS
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
CL and GS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to CL (7.54%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор