PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CL с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CL и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 4.14% против 23.44% соответственно.


CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и GS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company
8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CL and GS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.23

The correlation between CL and GS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$68.33B

GS:

$320.63B

EPS

CL:

$2.58

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CL:

32.90

GS:

18.13

Коэффициент PEG

CL:

8.50

GS:

2.35

Коэффициент P/S

CL:

3.30

GS:

2.96

Коэффициент P/B

CL:

471.23

GS:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

The Goldman Sachs Group, Inc.

Доходность на риск

CL vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.93

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

13.17

-13.52

CL vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.80

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CL и GS

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-78.84%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-19.42%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-30.90%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-32.84%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-48.75%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-2.21%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-22.63%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

5.78%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и GS

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.45%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.10%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

22.06%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

27.25%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

27.86%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

29.76%

-10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и GS

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GS в 1.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
5.32B
17.23B
(CL) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и The Goldman Sachs Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
60.6%
98.2%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.


Часто задаваемые вопросы


CL and GS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (8.10%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор