Сравнение CL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или SCHD.
Основные характеристики
| CL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 17.83% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 11.38% |
| Макс. просадка | -67.62% | -33.37% |
| Current Drawdown | -0.03% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между CL и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и SCHD
С начала года, CL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SCHD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CL и SCHD
Максимальная просадка CL за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SCHD
Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.53% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.