PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CL с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		8.75%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.26% против 12.25% соответственно.

CL

1 день
0.21%
1 месяц
-12.22%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.49%
1 год
-6.80%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.26%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.88

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.32

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.05

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

3.55

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.88

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между CL и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и SCHD

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.44%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CL и SCHD

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-33.37%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-12.74%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-16.85%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-33.37%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-3.43%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-3.34%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

3.75%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и SCHD

Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.33%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

7.96%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.69%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.40%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.70%

+2.81%