Сравнение CL с PG
CL (Colgate-Palmolive Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CL returned 5.12%/yr vs 9.27%/yr for PG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.27% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.12%
PG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам CL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 17.71% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.65% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CL and PG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.50 |
Over the past year, CL and PG have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.97B
PG:
$367.40B
CL:
$2.58
PG:
$5.23
CL:
35.62
PG:
29.09
CL:
9.20
PG:
7.11
CL:
3.57
PG:
4.27
CL:
510.16
PG:
6.81
CL:
$20.80B
PG:
$86.72B
CL:
$12.49B
PG:
$43.64B
CL:
$3.92B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. PG — Ранг доходности на риск
CL
PG
Сравнение CL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.16 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.29 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и PG
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -54.25% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -15.52% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -21.15% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -23.77% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -23.77% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -11.88% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.16% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 8.50% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и PG
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 7.62% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 15.04% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 18.89% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.87% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.07% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и PG
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.27% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.80% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и PG
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CL and PG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.78%) compared to PG (7.62%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs PG's -54.25%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор