PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с PG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или PG.

Корреляция

Корреляция между CL и PG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CL и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,932.03%
22,220.49%
CL
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

PG:

0.27

Коэф-т Омега

CL:

1.09

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

PG:

0.46

Индекс Язвы

CL:

11.06%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

PG:

18.81%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$76.17B

PG:

$377.51B

EPS

CL:

$3.51

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

CL:

26.76

PG:

25.56

Коэффициент PEG

CL:

2.02

PG:

3.21

Коэффициент P/S

CL:

3.79

PG:

4.50

Коэффициент P/B

CL:

359.29

PG:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.33% соответственно.

CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.20%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
PG: 0.11
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
PG: 0.27
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
PG: 0.18
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.11
CL
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и PG

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CL и PG

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-9.27%
CL
PG

Волатильность

Сравнение волатильности CL и PG

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
9.36%
CL
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию