PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TR с CBSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TR returned 3.55%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TR и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 3.55% против 8.88% соответственно.

TR

1 день
0.36%
1 месяц
-4.17%
С начала года
9.56%
6 месяцев
7.21%
1 год
21.60%
3 года*
4.70%
5 лет*
6.46%
10 лет*
3.55%

CBSH

1 день
1.34%
1 месяц
11.51%
С начала года
7.79%
6 месяцев
4.98%
1 год
-3.61%
3 года*
10.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		9.56%17.87%1.36%-18.76%22.25%27.01%-12.02%3.23%-7.18%-4.77%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		7.79%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between TR and CBSH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.30

The correlation between TR and CBSH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.92B

CBSH:

$8.14B

EPS

TR:

$1.36

CBSH:

$4.20

Коэффициент P/E

TR:

28.65

CBSH:

13.28

Коэффициент PEG

TR:

2.41

CBSH:

5.34

Коэффициент P/S

TR:

3.88

CBSH:

3.65

Коэффициент P/B

TR:

3.07

CBSH:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$735.61M

CBSH:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$257.59M

CBSH:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$138.31M

CBSH:

$614.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с TR:
TR с VOOTR с HSYTR с GISTR с BNDTR с NTSXTR с PMTR с MDLZ
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с XLF

Доходность на риск

TR vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг доходности на риск TR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRCBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.17

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.09

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.15

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-0.25

+2.68

TR vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CBSH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TR и CBSH

Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRCBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-44.70%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-23.44%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-27.63%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-38.02%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-38.23%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-14.49%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-9.24%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

14.54%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TR и CBSH

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRCBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.54%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

13.52%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

21.00%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

24.32%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

26.48%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и CBSH

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CBSH в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.95%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		0.91%0.98%1.11%1.08%0.85%0.99%1.21%1.05%1.08%0.99%0.91%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
151.54M
475.69M
(TR) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и CBSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и Commerce Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.8%
0
Активы портфеля
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

Часто задаваемые вопросы

TR and CBSH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TR has higher volatility (8.98%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs CBSH's -44.70%.

TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор