Сравнение CBSH с BPOP
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBSH returned 9.02%/yr vs 22.47%/yr for BPOP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 34.10%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 9.02% против 22.47% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -2.29%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 9.02%
BPOP
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам CBSH и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 8.06% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
BPOP Popular, Inc. | 34.10% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Correlation
The correlation between CBSH and BPOP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.47 |
Over the past year, CBSH and BPOP have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.16B
BPOP:
$10.71B
CBSH:
$4.20
BPOP:
$13.50
CBSH:
13.32
BPOP:
12.23
CBSH:
5.35
BPOP:
1.34
CBSH:
3.66
BPOP:
2.50
CBSH:
1.90
BPOP:
1.70
CBSH:
$2.10B
BPOP:
$4.41B
CBSH:
$1.31B
BPOP:
$3.01B
CBSH:
$614.94M
BPOP:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. BPOP — Ранг доходности на риск
CBSH
BPOP
Сравнение CBSH c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.92 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.29 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BPOP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BPOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -95.72% | +51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -14.68% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -22.63% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -46.27% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -59.03% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.27% | -8.88% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -48.81% | +39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 5.58% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BPOP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.11%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.86% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 17.83% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 24.58% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 30.06% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 33.49% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BPOP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BPOP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.89% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.94% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и BPOP
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and BPOP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPOP has higher volatility (5.86%) compared to CBSH (5.11%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs BPOP's -95.72%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор