PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBSH с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBSH и BPOP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CBSH и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.50%
6.50%
CBSH
BPOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBSH:

1.14

BPOP:

0.50

Коэф-т Сортино

CBSH:

1.83

BPOP:

0.90

Коэф-т Омега

CBSH:

1.22

BPOP:

1.11

Коэф-т Кальмара

CBSH:

0.93

BPOP:

0.24

Коэф-т Мартина

CBSH:

5.63

BPOP:

2.49

Индекс Язвы

CBSH:

4.66%

BPOP:

5.78%

Дневная вол-ть

CBSH:

23.08%

BPOP:

28.70%

Макс. просадка

CBSH:

-45.05%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

CBSH:

-9.46%

BPOP:

-52.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.98B

BPOP:

$6.69B

EPS

CBSH:

$3.66

BPOP:

$7.36

Цена/прибыль

CBSH:

18.23

BPOP:

12.76

PEG коэффициент

CBSH:

3.58

BPOP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$1.91B

BPOP:

$3.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$2.08B

BPOP:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$586.59M

BPOP:

$720.33M

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.30% соответственно.


CBSH

С начала года

27.86%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

26.21%

1 год

25.37%

5 лет

4.35%

10 лет

8.63%

BPOP

С начала года

12.01%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.75%

5 лет

12.19%

10 лет

13.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBSH c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBSH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.140.50
Коэффициент Сортино CBSH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.830.90
Коэффициент Омега CBSH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.11
Коэффициент Кальмара CBSH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.930.24
Коэффициент Мартина CBSH, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.632.49
CBSH
BPOP

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BPOP равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
0.50
CBSH
BPOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и BPOP

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BPOP в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
1.63%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%1.24%
BPOP
Popular, Inc.
2.07%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBSH и BPOP

Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.46%
-52.51%
CBSH
BPOP

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и BPOP

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 6.02%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.02%
6.70%
CBSH
BPOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab