Сравнение CBSH с BPOP
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBSH returned 7.58%/yr vs 20.33%/yr for BPOP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BPOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 7.58% против 20.33% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 7.58%
BPOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.33%
Сравнение доходности по годам CBSH и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -1.35% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
BPOP Popular, Inc. | 20.25% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
Correlation
The correlation between CBSH and BPOP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.47 |
Over the past year, CBSH and BPOP have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.49B
BPOP:
$9.61B
CBSH:
$4.20
BPOP:
$13.50
CBSH:
12.22
BPOP:
10.97
CBSH:
4.91
BPOP:
1.21
CBSH:
3.35
BPOP:
2.24
CBSH:
1.74
BPOP:
1.53
CBSH:
$2.10B
BPOP:
$4.41B
CBSH:
$1.31B
BPOP:
$3.01B
CBSH:
$614.94M
BPOP:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. BPOP — Ранг доходности на риск
CBSH
BPOP
Сравнение CBSH c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.00 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.88 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.81 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BPOP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BPOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -95.72% | +51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -14.68% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -22.63% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -46.27% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -59.03% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -18.29% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -48.87% | +39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 5.59% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BPOP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.68%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.68% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 17.83% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 24.41% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 30.22% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 33.54% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BPOP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BPOP в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.03% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.09% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и BPOP
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and BPOP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPOP has higher volatility (5.68%) compared to CBSH (4.68%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs BPOP's -95.72%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и BPOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор