Сравнение CBSH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSH и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.34% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.90% против 12.25% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 7.90%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CBSH
SCHD
Сравнение CBSH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.32 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.05 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.55 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CBSH и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SCHD
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SCHD
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -33.37% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -12.74% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -16.85% | -21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -33.37% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -3.43% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -3.34% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 3.75% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SCHD
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSH | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.33% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 7.96% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 15.69% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 14.40% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 16.70% | +9.79% |