PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBSH с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBSH и RF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CBSH и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,500.46%
1,526.30%
CBSH
RF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBSH:

1.11

RF:

1.17

Коэф-т Сортино

CBSH:

1.78

RF:

1.81

Коэф-т Омега

CBSH:

1.22

RF:

1.23

Коэф-т Кальмара

CBSH:

0.90

RF:

1.31

Коэф-т Мартина

CBSH:

5.38

RF:

5.65

Индекс Язвы

CBSH:

4.75%

RF:

5.52%

Дневная вол-ть

CBSH:

23.08%

RF:

26.55%

Макс. просадка

CBSH:

-45.05%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

CBSH:

-10.65%

RF:

-12.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.98B

RF:

$22.37B

EPS

CBSH:

$3.66

RF:

$1.77

Цена/прибыль

CBSH:

18.23

RF:

13.90

PEG коэффициент

CBSH:

3.58

RF:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$1.91B

RF:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$2.08B

RF:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$586.59M

RF:

$2.76B

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.11% соответственно.


CBSH

С начала года

26.18%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

23.36%

1 год

25.59%

5 лет

4.06%

10 лет

8.49%

RF

С начала года

28.38%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

28.12%

1 год

29.99%

5 лет

11.09%

10 лет

12.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBSH c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBSH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.111.17
Коэффициент Сортино CBSH, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.781.81
Коэффициент Омега CBSH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.23
Коэффициент Кальмара CBSH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.901.31
Коэффициент Мартина CBSH, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.385.65
CBSH
RF

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
1.17
CBSH
RF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и RF

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности RF в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
1.65%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%1.24%
RF
Regions Financial Corporation
4.12%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CBSH и RF

Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.65%
-12.67%
CBSH
RF

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и RF

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 6.14%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.14%
7.89%
CBSH
RF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab