PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSH с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBSH с RF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBSH returned 9.02%/yr vs 17.48%/yr for RF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.48% соответственно.

CBSH

1 день
1.60%
1 месяц
7.42%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.29%
1 год
-2.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
1.03%
10 лет*
9.02%

RF

1 день
1.88%
1 месяц
6.25%
С начала года
10.16%
6 месяцев
8.36%
1 год
34.55%
3 года*
26.10%
5 лет*
12.42%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		8.06%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
RF
Regions Financial Corporation		10.16%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between CBSH and RF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.57

The correlation between CBSH and RF shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.16B

RF:

$25.42B

EPS

CBSH:

$4.20

RF:

$2.51

Коэффициент P/E

CBSH:

13.32

RF:

11.66

Коэффициент P/S

CBSH:

3.66

RF:

2.70

Коэффициент P/B

CBSH:

1.90

RF:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$2.10B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$1.31B

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$614.94M

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с FXAIX
Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с BANFRF с EWBCRF с FFINRF с UBSI

Доходность на риск

CBSH vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSHRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.41

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.96

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.88

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.47

-4.63

CBSH vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSH и RF

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-92.65%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-18.45%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-32.35%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-40.99%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-60.73%

+22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-3.54%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-31.04%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

7.75%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и RF

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.11%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.84%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

17.94%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

24.69%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

31.35%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

35.78%

-9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и RF

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.94%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
RF
Regions Financial Corporation		3.62%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
475.69M
2.33B
(CBSH) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBSH и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commerce Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
76.6%
Активы портфеля
CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

CBSH and RF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.84%) compared to CBSH (5.11%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs RF's -92.65%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор