Сравнение CBSH с RF
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBSH returned 7.58%/yr vs 15.25%/yr for RF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 7.58% против 15.25% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 7.58%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам CBSH и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -1.35% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between CBSH and RF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.56 |
The correlation between CBSH and RF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.49B
RF:
$23.78B
CBSH:
$4.20
RF:
$2.51
CBSH:
12.22
RF:
10.90
CBSH:
3.35
RF:
2.52
CBSH:
1.74
RF:
1.37
CBSH:
$2.10B
RF:
$9.62B
CBSH:
$1.31B
RF:
$7.29B
CBSH:
$614.94M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. RF — Ранг доходности на риск
CBSH
RF
Сравнение CBSH c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.76 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.23 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.32 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.27 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и RF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -92.65% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -18.45% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -32.35% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -40.99% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -60.73% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -9.77% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -31.08% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 7.67% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и RF
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.68%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.85% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 17.88% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 24.75% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 31.53% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 35.92% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и RF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.09% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и RF
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and RF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to CBSH (4.68%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор