PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSH с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CBSH returned 9.02%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSH показывает доходность 8.06%, а VOO немного выше – 8.19%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 15.61% соответственно.

CBSH

1 день
1.60%
1 месяц
7.42%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.29%
1 год
-2.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
1.03%
10 лет*
9.02%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		8.06%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CBSH and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between CBSH and VOO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с SCHDCBSH с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

CBSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.91

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.60

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.67

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

11.96

-12.12

CBSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSH и VOO

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-33.99%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-8.90%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-18.69%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-24.52%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-33.99%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-3.14%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.68%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

1.99%

+12.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и VOO

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.83%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.82%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

12.46%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

16.91%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

18.02%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и VOO

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.94%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CBSH and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSH has higher volatility (5.11%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор