PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBSH с NWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBSH и NWN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CBSH и NWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,500.46%
982.86%
CBSH
NWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBSH:

1.11

NWN:

0.36

Коэф-т Сортино

CBSH:

1.78

NWN:

0.66

Коэф-т Омега

CBSH:

1.22

NWN:

1.09

Коэф-т Кальмара

CBSH:

0.90

NWN:

0.19

Коэф-т Мартина

CBSH:

5.38

NWN:

1.61

Индекс Язвы

CBSH:

4.75%

NWN:

5.52%

Дневная вол-ть

CBSH:

23.08%

NWN:

24.52%

Макс. просадка

CBSH:

-45.05%

NWN:

-46.27%

Текущая просадка

CBSH:

-10.65%

NWN:

-37.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.98B

NWN:

$1.65B

EPS

CBSH:

$3.66

NWN:

$2.10

Цена/прибыль

CBSH:

18.23

NWN:

19.54

PEG коэффициент

CBSH:

3.58

NWN:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$1.91B

NWN:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$2.08B

NWN:

$406.09M

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$586.59M

NWN:

$349.84M

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у NWN с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 8.49% против 1.44% соответственно.


CBSH

С начала года

26.18%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

23.36%

1 год

25.59%

5 лет

4.06%

10 лет

8.49%

NWN

С начала года

6.81%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

16.01%

1 год

7.97%

5 лет

-8.04%

10 лет

1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBSH c NWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBSH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.110.36
Коэффициент Сортино CBSH, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.780.66
Коэффициент Омега CBSH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.09
Коэффициент Кальмара CBSH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.900.19
Коэффициент Мартина CBSH, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.381.61
CBSH
NWN

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NWN равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и NWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
0.36
CBSH
NWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и NWN

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности NWN в 4.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
1.65%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%1.24%
NWN
Northwest Natural Holding Company
4.93%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%3.70%4.26%

Просадки

Сравнение просадок CBSH и NWN

Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, примерно равная максимальной просадке NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и NWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.65%
-37.18%
CBSH
NWN

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и NWN

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.14% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.14%
6.43%
CBSH
NWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и NWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab